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肯尼思·韦斯特。

另一种异方差自相关协方差矩阵估计。 （英语） Zbl 0878.62103号

《经济学杂志》。 76，第1-2号，171-191（1997）.
摘要：提出并评估了异方差和自相关一致协方差矩阵估计的（sqrt{T}）-一致估计。相关的应用是回归扰动遵循已知顺序的移动平均过程。在（l）方程组中{MA-}l\)‘估计器需要估计（l）维向量的移动平均系数。模拟表明\（\text{MA-}l\)估计量的有限样本性能优于D.W.K.安德鲁斯和J.C.莫纳汉[《计量经济学》第60卷第4期，第953-966页（1992年；Zbl 0778.62103号)]和W.K.纽伊和K.D.West公司【Rev.Econ.Stud.61，编号4，631-653（1994；兹伯利0815.62063)]当仪器和扰动的叉积急剧负自相关、可比或稍差时。

引用于14文件

MSC公司：

62第20页 统计学在经济学中的应用
10层62层 点估计

关键词：

移动平均线;时间序列;串行相关;光谱密度

引文：

Zbl 0778.62103号;Zbl 0815.62063号
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{K.D.West}，J.Econom。76，编号1--2，171-191（1997；Zbl 0878.62103）
全文： 内政部

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