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崔向照;李，春;赵，Jine;曾、李;张德菲;潘建新

基于Frobenius范数差异的协方差结构正则化。 （英语） 兹比尔1352.62090

线性代数应用。 510, 124-145 (2016).
摘要：在许多实际问题中，估计协方差矩阵的底层结构通常由于随机噪声而变得模糊，特别是当矩阵的维数较高时。因此，有必要对随机噪声进行滤波或在一定意义上对可用的协方差矩阵进行正则化，以便协方差结构变得清晰。本文提出了一种新的正则化给定协方差矩阵协方差结构的方法。通过从一类可用的协方差结构中选择最佳结构，正则化是根据Frobenius范数定义的偏差最小化来进行的，在给定的协方差矩阵和协方差结构类之间。考虑了一系列潜在的候选结构，包括一阶滑动平均结构、复合对称结构、一阶自回归结构、一级自回归滑动平均结构。仿真研究表明，该方法在协方差结构正则化方面是可靠的。该方法还应用于信号处理中的实际数据分析，表明了该方法的实用性。

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MSC公司：

62H20个 关联度量（相关性、典型相关性等）
62小时99 多元分析
65层99 数值线性代数

关键词：

协方差估计;协方差结构;F范数;正规化

软件：

mctoolbox软件
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{X.Cui}等人，线性代数应用。510124-145（2016；Zbl 1352.62090）
全文： DOI程序 链接

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