李硕明;鲁,易;金,肯 复合泊松过程双边第一出口问题的跳跃次数。 (英语) Zbl 1349.91146号 Methodol公司。计算。申请。普罗巴伯。 18,第3期,747-764(2016). 小结:本文研究了两对随机变量的联合拉普拉斯变换和概率母函数:(1)此时的双边首次退出时间和索赔次数;(2) 双边平稳退出恢复时间及其相关索赔数量。联合变换用本文定义的所谓双kill尺度函数表示。我们还发现了双边首次退出时间的联合密度函数和此时索赔数量的显式表达式。给出了指数索赔的数值例子。 引用于2文件 MSC公司: 91B30型 风险理论,保险(MSC2010) 60克40 停止次数;最优停车问题;赌博理论 60J75型 跳转流程(MSC2010) 关键词:经典风险模型;双边首次退出时间;双边平滑退出恢复时间;索赔数量;双kill尺度函数 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{S.Li}等人,Methodol。计算。申请。普罗巴伯。18,编号3,747-764(2016;兹bl 1349.91146) 全文: DOI程序 参考文献: [1] Avram F,Kyprianou AE,Pistorius MR(2004)光谱负Lévy过程的退出问题和(加拿大化)俄罗斯选项的应用。Ann Appl Probab年鉴14(1):215-8C238·Zbl 1042.60023号 ·doi:10.1214/aoap/1075828052 [2] Bertoin J(1997)有限区间内完全非对称Lévy过程的指数衰减和遍历性。Ann Appl问题7(1):156-169·Zbl 0880.60077号 ·doi:10.1214/aoap/1034625257 [3] Dickson DCM(2012)经典风险模型中破产时间和破产前索赔数量的联合分布。保险:数学经济50(3):334-337·Zbl 1237.91125号 [4] Egídio dos Reis AD(1993)盈余低于零有多长Insur:数学经济学12:23-38·Zbl 0777.62096号 [5] Gerber HU(1990)盈余何时达到给定目标保险:数学经济学9:115-119·Zbl 0731.62153号 [6] HU Gerber,Shiu ESW(1998)关于破产的时间价值。北美演员J 2(1):48-78·Zbl 1081.60550号 ·doi:10.1080/10920277.1998.10595671 [7] Ivanovs J(2013)《杀戮及其在风险理论中的应用》。保险:数学经济学52:29-34·Zbl 1291.91114号 [8] Landriault D,Shi T(2014)带扩散的复合泊松过程的首次通过时间:破产理论和金融应用。《扫描演员杂志》4:368-382·Zbl 1401.91160号 ·doi:10.1080/03461238.2012.723043 [9] Li S,Lu Y(2014)具有恒定股息壁垒的经典风险模型中的破产时间密度。《科学学报》8(1):63-78·网址:10.1017/S1748499513000110 [10] Kadankova T,Veraverbeke N(2007)关于一类特殊Lévy过程的几个双边界问题。《Theor Probab杂志》20:1073-1085·Zbl 1138.60038号 ·doi:10.1007/s10959-007-0088-8 [11] Kuznetsov A,Kyprianou AE,Rivero V(2013)谱负Lévy过程的尺度函数理论。莱维事件2。Springer Lect笔记数学2061:97-186·兹比尔1261.60047 ·doi:10.1007/978-3642-31407-02 [12] Kyprianou AE(2013)Gerber-Shiu风险理论。Springer,EAA系列·Zbl 1277.91003号 ·doi:10.1007/978-3-319-02303-8 [13] Perry D,Stadje W,Zacks S(2005)具有随机上界的复合Poisson过程的双边首次退出问题。Methodol计算应用概率7:51-62·兹比尔1079.60044 ·doi:10.1007/s11009-005-6654-6 [14] Shaked M,Shanthikumar J(1994)随机序及其应用。马萨诸塞州波士顿学术出版社·Zbl 0806.62009年 [15] Stadje W,Zacks S(2003),复合泊松过程的首次退出时间上限。Probab Eng Inf Sci科学版17:459-465·Zbl 1053.60049号 ·doi:10.1017/S0269964803174025 [16] Xu Y(2012)具有平行边界的复合Poisson过程的首次退出时间。序列分析:设计方法应用31(2):135-144·Zbl 1255.60070号 ·doi:10.1080/07474946.2012.665673 [17] Zacks S(2007)《复合泊松过程和相关停止时间的一些泛函的综述》。计算方法应用概率9:343-356·Zbl 1122.60045号 ·doi:10.1007/s11009-006-9015-1 [18] Zacks S,Perry D,Bshouty D,Bar-Lev S(1999)具有正跳跃和线性边界的复合Poisson过程的停止时间分布。炉灶型号15:89-101·Zbl 0932.60049号 ·doi:10.1080/15326349908007527 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。