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张洪忠;啮齿动物，新fytos;奥林匹亚哈吉利亚迪斯

维纳无序问题中的（N）-CUSUM停止规则的鲁棒性。 （英语） 1328.62500兹罗提

附录申请。可能性。 25，第6号，3405-3433（2015）.
摘要：我们研究了检测相关噪声耦合的N个观测通道中N个变化点的最小值的维纳无序问题。假设每个维度的观测值可能具有不同的强度，并且每个通道的变化点可能不同。目标是最快地检测到最小的（N）个变化点。我们采用了一种最小最大值方法，并考虑了一种扩展的Lorden准则，该准则在第一次误报的平均时间约束下最小化。可以看出，在变换后漂移的部分信息和噪声中的一般非奇异随机相关结构下，随着第一次虚警的平均时间无限增加，最小累积和（CUSUM）停止规则是渐近最优的。我们进一步讨论了这一结果的应用，重点讨论了它对工程中出现的分散与集中观测系统效率的影响。

引用于三文件

MSC公司：

62升10 顺序统计分析
60K35型 相互作用的随机过程；统计力学类型模型；渗流理论
62升15 统计中的最优停止
62C20个 统计决策理论中的Minimax过程
60克40 停车时间；最优停车问题；赌博理论

关键词：

CUSUM公司;相关噪声;最快速的检测;维纳无序问题
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit｛H.Zhang｝等人，Ann.Appl。普罗巴伯。25，第6号，3405--3433（2015；Zbl 1328.62500）
全文： 内政部 arXiv公司 欧几里得

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