何,迈克尔;孙,郑;辛,杰克 加权弹性净惩罚均值方差投资组合的设计和计算。 (英语) Zbl 1330.91173号 SIAM J.财务。数学。 6, 1220-1244 (2015).MSC公司:91G10型 65K10码 62层35 62F40型 91G70型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Ho}等人,SIAM J.Financ。数学。61220-1244(2015年;兹bl 1330.91173) 全文: 内政部 arXiv公司
哈米德·阿米尼;安德烈亚·明卡;阿涅斯苏伦 部分信息下的银行间传染控制。 (英语) Zbl 1330.91191号 SIAM J.财务。数学。 6, 1195-1219 (2015).MSC公司:91G99型 91B30型 91克50 90B15号机组 90B50型 90B10型 90立方厘米 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{H.Amini}等人,SIAM J.Financ。数学。61195-1219(2015年;Zbl 1330.91191) 全文: 内政部 哈尔
斯特凡诺·德·马尔科;亨利·劳德雷,皮埃尔 连接vanillas和VIX选项:一个约束鞅最优运输问题。 (英语) Zbl 1386.91138号 SIAM J.财务。数学。 6, 1171-1194 (2015). 审核人:帕维尔·斯托诺夫(索非亚) MSC公司:91克20 49甲15 90C05(二氧化碳) 90立方厘米 90立方厘米 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{S.De Marco}和\textit{P.Henry-Labordère},SIAM J.Financ。数学。61171-1194(2015;Zbl 1386.91138) 全文: 内政部 链接
埃里克·特列维尼奥·阿吉拉尔 凸约束下静态部分套期保值问题的对偶性。 (英语) 兹比尔1331.91184 SIAM J.财务。数学。 6, 1152-1170 (2015).MSC公司:91克20 90立方厘米 91B16号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{E.Treviño-Aguilar},SIAM J.金融。数学。61152-1170(2015年;Zbl 1331.91184) 全文: 内政部
凯尔·贝克勒;米歇尔·卢德科夫斯基 动态订单流不平衡的最佳执行。 (英语) 兹比尔1326.93128 SIAM J.财务。数学。 6, 1123-1151 (2015).MSC公司:93E20型 91G80型 91B99型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{K.Bechler}和\textit{M.Ludkovski},SIAM J.Financ。数学。61123-1151(2015年;Zbl 1326.93128) 全文: 内政部 arXiv公司
托马斯·比莱基(Tomasz R.Bielecki)。;伊戈尔·西亚连科;陈涛 基于倒向随机差分方程的动态二次曲线金融。 (英语) Zbl 1335.91077号 SIAM J.财务。数学。 6, 1068-1122 (2015).MSC公司:91克20 60 H10型 60小时30分 91B30型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{T.R.Bielecki}等人,SIAM J.Financ。数学。61068-1122(2015年;Zbl 1335.91077) 全文: 内政部 arXiv公司
托尔斯滕·舍内伯恩 针对时间不一致的均值-方差标准和风险函数的最优交易执行。 (英语) Zbl 1335.91070号 SIAM J.财务。数学。 6, 1044-1067 (2015). 审核人:Yuliya S.Mishura(基辅) MSC公司:91G10型 91B24型 62P05号 93立方厘米 91G80型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \文本{T.Schöneborn},SIAM J.Financ。数学。61044-1067(2015年;Zbl 1335.91070) 全文: 内政部
弗雷德里克·阿贝格尔;艾门·杰迪迪 基于Hawkes过程的限额订单的长期行为。 (英语) Zbl 1335.91117号 SIAM J.财务。数学。 1026-1043年6月(2015年).MSC公司:91G80型 60G55型 60J20型 2017年1月60日 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{F.Abergel}和\textit{A.Jedidi},SIAM J.Financ。数学。61026-1043(2015年;Zbl 1335.91117) 全文: 内政部
佐拉娜·格巴克;安东尼斯·帕帕潘托利昂;约翰·肖恩梅克斯(John Schoenmakers);大卫·斯科夫曼德 具有多条曲线的仿射LIBOR模型:理论、示例和校准。 (英语) Zbl 1338.91143号 SIAM J.财务。数学。 6, 984-1025 (2015).MSC公司:91G30型 91克20 60G44型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{Z.Grbac}等人,SIAM J.Financ。数学。6984-1025(2015年;Zbl 1338.91143) 全文: 内政部 arXiv公司
阿戈斯蒂诺·卡波尼;克里斯托夫·弗雷 动态合同:事故导致非线性合同。 (英语) Zbl 1338.91086号 SIAM J.财务。数学。 959-983年6月(2015年).MSC公司:91B40型 91G80型 60小时30分 93E20型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Capponi}和\textit{C.Frei},SIAM J.Financ。数学。6959-983(2015年;兹比尔1338.91086) 全文: 内政部
艾曼纽尔·戈贝;斯蒂法诺·帕利亚拉尼 具有非光滑驾驶员的BSDE的分析近似。 (英语) Zbl 1326.65019号 SIAM J.财务。数学。 6, 919-958 (2015).MSC公司:65立方米 60 H10型 60华氏35 34F05型 91G60型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{E.Gobet}和\textit{S.Pagliarani},SIAM J.Financ。数学。6919-958(2015年;Zbl 1326.65019) 全文: 内政部
莉莉亚娜·福扎尼;卡洛斯·托尔马斯基。 关于屈服曲线中的水平-斜率-曲率效应和最终的总正性。 (英语) Zbl 1338.91159号 SIAM J.财务。数学。 6, 900-918 (2015).MSC公司:91G70型 62H25个 91B24型 91G30型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{L.Forzani}和\textit{C.F.Tolmasky},SIAM J.Financ。数学。6900-918(2015年;Zbl 1338.91159) 全文: 内政部 链接
帕特里克·陈;罗尼·西卡;迈克尔·V·斯坦。 商品市场金融化的反馈模型。 (英语) 兹比尔1338.91127 SIAM J.财务。数学。 6, 870-899 (2015).MSC公司:91G10型 91G80型 49升20 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{P.Chan}等人,SIAM J.Financ。数学。6870-899(2015年;Zbl 1338.91127) 全文: 内政部
弗雷德·埃斯彭·本思;保罗·克鲁纳 能源市场中的衍生品定价:一种无限维方法。 (英语) 兹比尔1347.60082 SIAM J.财务。数学。 6, 825-869 (2015).MSC公司:60小时30分 60甲15 60 H10型 60G60型 60克51 91克20 91G80型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{F.E.Benth}和\textit{P.Krühner},SIAM J.Financ。数学。6825-869(2015;Zbl 1347.60082) 全文: 内政部 arXiv公司
罗伯特·A·贾罗。;马丁·拉尔森 卖空约束下的信息效率。 (英语) Zbl 1338.91089号 SIAM J.财务。数学。 6, 804-824 (2015).MSC公司:91B50型 91B69型 91G80型 60G44型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{R.A.Jarrow}和\textit{M.Larsson},SIAM J.Financ。数学。6804-824(2015年;Zbl 1338.91089) 全文: 内政部 arXiv公司
王若都;瓦莱丽娅·比格诺齐;安德烈亚斯·查纳卡斯 风险度量可以有多大的附加性? (英语) Zbl 1338.91080号 SIAM J.财务。数学。 6, 776-803 (2015).MSC公司:91B30型 62P05号 91G70型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{R.Wang}等人,SIAM J.Financ。数学。6776-803(2015年;Zbl 1338.91080) 全文: 内政部 链接
Gramacy,Robert B。;米歇尔·卢德科夫斯基 最优停车问题的顺序设计。 (英语) Zbl 1320.91154号 SIAM J.财务。数学。 6, 748-775 (2015).MSC公司:91G60型 62升05 60克40 91克20 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{R.B.Gramacy}和\textit{M.Ludkovski},SIAM J.Financ。数学。6748--775(2015年;Zbl 1320.91154) 全文: 内政部 arXiv公司
柯克比,J.拉尔斯 基于快速傅里叶变换的框架对偶的有效期权定价。 (英语) Zbl 1320.91155号 SIAM J.财务。数学。 6, 713-747 (2015).MSC公司:91G60型 91克20 65吨50 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.L.Kirkby},SIAM J.Finance(西亚姆·J·金融)。数学。6713-747(2015年;Zbl 1320.91155) 全文: 内政部
O.伯克夫斯卡。;B.哈斯顿。;J.所罗门。;沃尔穆特,B。 Black-Scholes和Heston模型下期权定价的降基方法。 (英语) Zbl 1335.91099号 SIAM J.财务。数学。 6, 685-712 (2015).MSC公司:91G60型 65K15码 65M60毫米 65岁15岁 35K85型 91年第35季度 91克20 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{O.Burkovska}等人,SIAM J.Financ。数学。6865-712(2015年;兹比尔1335.91099) 全文: 内政部 arXiv公司
彼得罗·福德拉;范惠恩 马尔可夫更新模型中小风险规避的高频交易和渐近性。 (英语) Zbl 1336.60172号 SIAM J.财务。数学。 6, 656-684 (2015).MSC公司:60 K15 60J75型 91G80型 93E20型 49J55型 45J05型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{P.Fodra}和\textit{H.Pham},SIAM J.Financ。数学。6656-684(2015年;Zbl 1336.60172) 全文: 内政部 arXiv公司
托马斯·比莱基。;马雷克·鲁特考夫斯基 带有融资成本和抵押的合同估值和对冲。 (英语) Zbl 1320.91151号 SIAM J.财务。数学。 6, 594-655 (2015).MSC公司:91G40型 60J28型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{T.R.Bielecki}和\textit{M.Rutkowski},SIAM J.Financ。数学。6594-655(2015年;Zbl 1320.91151) 全文: 内政部 arXiv公司
安,安德鲁;马丁·哈;阿希什贾恩 杠杆ETF期权定价一致。 (英语) Zbl 1320.91140号 SIAM J.财务。数学。 6, 559-593 (2015).MSC公司:91克20 91G60型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Ahn}等人,SIAM J.Financ。数学。6559-593(2015年;Zbl 1320.91140) 全文: 内政部
弗朗西丝卡·比亚基尼;索林·内德尔库 违约市场中金融泡沫的形成。 (英语) Zbl 1343.60049号 SIAM J.财务。数学。 6, 530-558 (2015).MSC公司:60G44型 91G40型 91克20 60G07年 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{F.Biagini}和\textit{S.Nedelcu},SIAM J.Financ。数学。6530--558(2015;Zbl 1343.60049) 全文: 内政部 链接
米克洛斯·Rásonyi 离散时间市场中非冲突公用事业的最优投资。 (英语) Zbl 1318.93105号 SIAM J.财务。数学。 6, 517-529 (2015).MSC公司:93E20型 91B06型 93C55美元 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Rásonyi},SIAM J.Financ。数学。6517-529(2015;Zbl 1318.93105) 全文: 内政部 arXiv公司
Tim Leung;万浩华 ESO估值与解雇风险和股价上涨。 (英语) Zbl 1333.60082号 SIAM J.财务。数学。 6, 487-516 (2015).MSC公司:60克40 60克51 49英尺40英寸 62升15 91克20 91G80型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{T.Leung}和\textit{H.Wan},SIAM J.Financ。数学。6、487--516(2015;Zbl 1333.60082) 全文: 内政部 arXiv公司
卡洛斯·阿巴德;加鲁德·艾扬加 具有多光谱风险约束的投资组合选择。 (英语) Zbl 1315.91069号 SIAM J.财务。数学。 6, 467-486 (2015).MSC公司:91G60型 91G10型 90 C90 90C06型 91B30型 91G70型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{C.Abad}和\textit{G.Iyengar},SIAM J.Financ。数学。6467-486(2015年;Zbl 1315.91069) 全文: 内政部 arXiv公司
丹尼斯·贝洛梅斯特尼;费比安·迪克曼;提格朗·纳加佩提安 百慕大期权的多级近似定价。 (英语) Zbl 1315.91070号 SIAM J.财务。数学。 6, 448-466 (2015).MSC公司:91G60型 91克20 65立方米 65C20个 65二氧化碳 60华氏35 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{D.Belomestny}等人,SIAM J.Financ。数学。6448-466(2015年;Zbl 1315.91070) 全文: 内政部 arXiv公司
巴伊拉克塔尔,埃尔罕;黄玉辉;周,周 关于在模型不确定性下对冲美国期权。 (英语) Zbl 1315.91060号 SIAM J.财务。数学。 6, 425-447 (2015).MSC公司:91克20 60克40 60G42型 93E20型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{E.Bayraktar}等人,SIAM J.Financ。数学。6、425--447(2015;Zbl 1315.91060) 全文: 内政部 arXiv公司
Bo,李军;阿戈斯蒂诺·卡波尼 银行间网络的系统风险。 (英语) 兹比尔1315.91065 SIAM J.财务。数学。 6, 386-424 (2015).MSC公司:91G40型 60小时30分 60J75型 91G80型 91B80型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{L.Bo}和\textit{A.Capponi},SIAM J.Financ。数学。6386-424(2015年;Zbl 1315.91065) 全文: 内政部
Adam W.Kolkiewicz。 亚洲期权三角洲对冲的次优性。 (英语) Zbl 1315.91064号 SIAM J.财务。数学。 6, 352-385 (2015).MSC公司:91克20 60小时30分 62P05号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.W.Kolkiewicz},SIAM J.Financ。数学。6352-385(2015;Zbl 1315.91064) 全文: 内政部
马丁·阿尔特迈耶;安德烈亚斯·纽恩科奇 使用部分Malliavin积分的广义Heston模型中不连续收益的多级Monte Carlo求积。 (英语) Zbl 1338.60168号 SIAM J.财务。数学。 6, 22-52 (2015).MSC公司:60小时30分 2005年6月60日 07年6月60日 60华氏35 60 H10型 65二氧化碳 65立方米 91G60型 91G80型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Altmayer}和\textit{A.Neuenkirch},SIAM J.Financ。数学。6,22-52(2015年;兹bl 1338.60168) 全文: 内政部 链接
El Karoui,妮可;莫妮克·珍妮·布朗;焦英 建模连续默认值的密度方法。 (英语) Zbl 1350.91018号 SIAM J.财务。数学。 2015年6月1日至21日. 审核人:亚历山德罗·杜西(米兰) MSC公司:91G40型 60克40 60G55型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{N.El Karoui}等人,SIAM J.Financ。数学。6、1--21(2015年;Zbl 1350.91018) 全文: 内政部 链接
安托万·杰奎尔;帕特里克·鲁姆 远期隐含波动率的渐近性。 (英语) Zbl 1339.60021号 SIAM J.财务。数学。 6, 307-351 (2015).MSC公司:60层10 60克51 91G80型 91G60型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Jacquier}和\textit{P.Roome},SIAM J.Financ。数学。6307--351(2015;Zbl 1339.60021) 全文: 内政部 arXiv公司 链接
郭欣;米哈伊尔·泽沃斯 具有多重价格影响的最佳执行。 (英语) Zbl 1310.93083号 SIAM J.财务。数学。 6, 281-306 (2015).MSC公司:93E20型 91G80型 49升20 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{X.Guo}和\textit{M.Zervos},SIAM J.Financ。数学。6281--306(2015;Zbl 1310.93083) 全文: 内政部 链接
李成;邢浩 渐近Glosten-Milgrom平衡。 (英语) Zbl 1348.60030号 SIAM J.财务。数学。 6, 242-280 (2015).MSC公司:60英尺05英寸 60G55型 49J55型 49N90型 91G80型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{C.Li}和\textit{H.Xing},SIAM J.Financ。数学。6、242--280(2015;Zbl 1348.60030) 全文: 内政部 arXiv公司 链接
马修·杜波伊斯。;路易斯加德·维拉尔特(Luitgard A.M.Veraart)。 规避风险的投资者在存在参数不确定性的情况下的最优多样化。 (英语) Zbl 1311.91170号 SIAM J.财务。数学。 6, 201-241 (2015).MSC公司:91G10型 91G70型 93E20型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.S.Dubois}和\textit{L.A.M.Veraart},SIAM J.Financ。数学。6201--241(2015;Zbl 1311.91170) 全文: 内政部 链接
罗伯特·贾罗;菲利普·普洛特 流动性供应商和高频交易。 (英语) Zbl 1320.91170号 SIAM J.财务。数学。 6, 189-200 (2015). 审核人:吉安卢卡·卡塞塞(米兰) MSC公司:91G99型 60G44型 60G99型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{R.Jarrow}和\textit{P.Protter},SIAM J.Financ。数学。6189-200(2015年;Zbl 1320.91170) 全文: 内政部
阿奇尔·古利萨什维利;Vives,约瑟夫 混合随机模型中股价密度和隐含波动率的渐近分析。 (英语) Zbl 1336.91075号 SIAM J.财务。数学。 6, 158-188 (2015). 审核人:斯特凡·格霍尔德(维也纳) MSC公司:91克20 91B70型 60 H10型 60小时30分 60J75型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Gulisashvili}和\textit{J.Vives},SIAM J.Financ。数学。6158-188(2015年;Zbl 1336.91075) 全文: 内政部 arXiv公司 链接
卡达拉斯,君士坦丁堡 交换期权的估价和平价。 (英语) Zbl 1422.91708号 SIAM J.财务。数学。 6, 140-157 (2015).MSC公司:91克20 60克40 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{C.Kardaras},SIAM J.Financ。数学。6140-157(2015;Zbl 1422.91708) 全文: 内政部 arXiv公司 链接
阿齐姆扎德,P。;福赛斯,P.A。 GMxB合同最优银行控制的存在性。 (英语) Zbl 1422.91678号 SIAM J.财务。数学。 6, 117-139 (2015).MSC公司:91克20 90C25型 49J30型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{P.Azimzadeh}和\textit{P.A.Forsyth},SIAM J.Financ。数学。6117-139(2015年;兹比尔1422.91678) 全文: 内政部 arXiv公司
康斯坦蒂诺斯·斯皮利奥普洛斯;播种者,Richard B。 大型池中的默认集群:大偏差。 (英语) Zbl 1397.60063号 SIAM J.财务。数学。 2015年6月6日至16日.MSC公司:60层10 91G40型 91G80型 60G55型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{K.Spiliopoulos}和\textit{R.B.Sowers},SIAM J.Financ。数学。6、86-116(2015;Zbl 1397.60063) 全文: 内政部 arXiv公司
Huy N.周。;彼得·坦科夫 具有最优套利的市场模型。 (英语) Zbl 1398.91511号 SIAM J.财务。数学。 6, 66-85 (2015).MSC公司:91G10型 60小时30分 60G44型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{H.N.Chau}和\textit{P.Tankov},SIAM J.Financ。数学。66-85(2015;Zbl 1398.91511) 全文: 内政部 arXiv公司
刘宣库 均值回归3/2波动率模型中美式波动率期权的性质。 (英语) Zbl 1395.91457号 SIAM J.财务。数学。 6, 53-65 (2015).MSC公司:91克20 91B70型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{H.-K.Liu},SIAM J.Financ。数学。6、53——65(2015;Zbl 1395.91457) 全文: 内政部