刘健;吴伟星;徐静峰;赵海健 美式亚式期权定价的精确二项式模型。 （英语） Zbl 1377.91166号 J.系统。科学。复杂。 27，第5期，993-1007（2014）. 摘要：本文提出了计算二项式模型中美式亚式期权价格非常紧的上下限的简单快速算法。作者选择两种类型的实际算术平均价格集代替其他现有模型中的模拟值，作为二叉树每个节点的代表性平均价格。该方法有效地简化了计算，减少了线性插值带来的误差。数值结果表明，与现有的基于二叉树的方法相比，该方法能产生准确的上下界。 MSC公司： 91G60型 数值方法（包括蒙特卡罗方法） 9120国集团 衍生证券（期权定价、对冲等） 65个M12 含偏微分方程初值和初边值问题数值方法的稳定性和收敛性 关键词：亚洲期权;二项树;期权定价 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.Liu}等人，J.Syst。科学。复杂。27，第5号，993--1007（2014；Zbl 1377.91166） 全文： 内政部 参考文献： [1] Dewynne J N和Wilmott P，关于离散抽样平均率选项的注释，SIAM应用数学杂志，1995，55（1）：267-276·Zbl 0813.60072号 ·doi:10.1137/0155014 [2] Zvan V，Forsyth P，and Vetzal K，亚洲期权PDE模型的稳健数值方法，计算金融杂志，1998，1（2）：39-78。 [3] D’Halluin Y，Forsyth P和Labahn P，跳跃扩散下美国-亚洲期权的半拉格朗日方法，SIAM科学计算杂志，2005，27（1）：315-345·Zbl 1149.65316号 ·数字对象标识代码：10.1137/030602630 [4] Cox J C、Ross S A和Rubinstein M，《期权定价：简化方法》，《金融经济学杂志》，1979年，7:229-263·Zbl 1131.91333号 ·doi:10.1016/0304-405X（79）90015-1 [5] Hull J和White A，《评估欧美路径依赖期权的有效程序》，《衍生品杂志》，1993年，第1期，第21-31页·doi:10.3905/jod.1993.407869 [6] Forsyth P A，Vetzal K R和Zvan R，使用插值对路径相关期权进行估值的数值方法的收敛性，衍生品研究综述，2002，5:273-314·Zbl 1089.91022号 ·doi:10.1023/A:1020823700228 [7] Klassen T R，《亚洲期权的简单、快速和灵活定价》，《计算金融杂志》，2001年，4:89-124。 [8] 戴铁生，王建业，魏海生，算术平均期权定价的自适应配置方法，衍生品研究综述，2008，11:83-118·Zbl 1163.91390号 ·doi:10.1007/s11147-008-9025-y [9] Gaudenzi M、Lepeller M A和Zanette A，美国路径依赖期权定价的奇点法，计算金融杂志，2010年，4:29-56·Zbl 1284.91571号 [10] Chalasani P、Jha S、Egribyun F和Varikooty A，美国亚洲期权定价的改进二项式格，《衍生品研究评论》，1999年，3:85-105·Zbl 1274.91477号 ·doi:10.1023/A:1009622231124 [11] Chalasani P、Jha S和Varikooty A，《欧亚期权的精确近似》，《计算金融杂志》，1999年，1:11-29。 [12] Neave E H和Ye G L，《使用路径捆绑定价亚洲期权》，工作文件，2000年。 [13] Costable M、Massabo I和Russo E，亚洲期权定价的调整二项式模型，《定量金融与会计评论》，2006年，27:285-296·doi:10.1007/s11156-006-9432-9 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。