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伊莎贝尔·查理尔;戴夫·潘达维恩;杰罗姆·萨拉科

通过最优量化的条件分位数估计。 （英语） 兹比尔1310.62051

J.统计计划。推断 156, 14-30 (2015).
小结：在本文中，我们使用量化来构造给定协变量（X）的（d）维向量的标量响应（Y）的条件分位数的非参数估计。首先，我们关注人口水平，并展示了（X）的最佳量化是如何通过将其投影到适当的（N）点网格上来离散化（X），从而近似给定的（Y）的条件分位数。我们证明了当N趋于无穷大时，这种近似是任意好的，并为近似误差提供了收敛速度。然后我们转向样本情况，并基于量化思想定义了条件分位数的估计量。我们证明了该估计量对于其固定-（N）总体对应项是一致的。结果通过一个数值例子进行了说明。我们的估计器相对于局部常数/线性估计器和最近邻估计器的优势已通过配套论文中的大量模拟得到证明[作者，“基于最优量化的条件分位数估计：从理论到实践”，工作论文（2014），http://EconPapers.repec.org/repec:eca:wpaper:2013/174929].

引用于1审查
引用于4文件

MSC公司：

62G08号 非参数回归和分位数回归
62G05型 非参数估计
6220国集团 非参数推理的渐近性质
62E17型 统计分布的近似值（非共鸣）

关键词：

非参数回归;最佳量化;分位数回归
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{I.Charlier}等人，J.Stat.Plann。推断156，14-30（2015；Zbl 1310.62051）
全文： DOI程序 arXiv公司

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