院长P·福斯特。；Dan B.纳尔逊。 滚动样本方差估计量的连续记录渐近性。 （英语） Zbl 0860.62101号 计量经济学 64，第1号，139-174（1996）. 摘要：众所周知，资产收益的条件协方差随时间变化。从事实证研究的研究人员采用了许多策略来调节条件异方差。流行的策略包括：（a）将可用数据切成短时间段，并假设这些时间段内的同方差，（b）进行单侧滚动回归，其中仅使用前五年的数据来估计给定日期回报的条件协方差，以及（c）执行双边滚动回归，其中使用五年的滞后时间和五年的领先时间来估计每个日期的协方差。另一个模型GARCH相当于单侧加权滚动回归。当使用这些方法时，我们为条件方差和协方差中的测量误差建立了连续记录渐近近似。我们导出了标准滚动回归的渐近最优窗口长度和加权滚动回归的最优权重。作为一个实证例子，我们使用1928年至1990年的每日数据估计了标准普尔500指数的波动性。 引用于1审查引用于62文件 MSC公司： 62第20页 统计学在经济学中的应用 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH） 关键词：随机波动性；建筑；资产收益的条件协方差；条件异方差；加奇；连续记录渐近逼近；测量误差；渐近最优窗口长度；滚动回归；最佳权重；加权滚动回归 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{D.P.Foster}和\textit{D.B.Nelson}，《计量经济学》第64卷第1期，第139--174页（1996年；Zbl 0860.62101） 全文： 内政部 链接