Dia，E.H.A。 Lévy过程小跳跃的误差界。 （英语） Zbl 1263.60044号 高级申请。可能性。 45，第1期，86-105（2013）. 摘要：指数Lévy模型中期权的定价相当于Lév y过程泛函期望的计算。在许多情况下，使用蒙特卡罗方法。然而，模拟具有无限Lévy测度的Lév y过程通常需要截断或用具有相同方差的布朗运动替换小跳跃。我们推导了这两种近似所产生的误差的界。 引用于2文件 MSC公司： 60克51 具有独立增量的过程；Lévy过程 65奈拉 涉及偏微分方程的边值问题的误差界 60J75型 跳转过程（MSC2010） 关键词：小跳跃的近似;Lévy过程;Skorokhod嵌入;斯皮策恒等式 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit｛E.H.A.Dia｝，高级应用程序。普罗巴伯。45，第1号，86--105（2013；Zbl 1263.60044） 全文： 内政部 arXiv公司 欧几里得 参考文献： [1] Asmussen，S.和Rosinski，J.（2001）。从模拟的角度对Lévy过程的小跳跃进行近似。J.应用。探针。38, 482-493. ·Zbl 0989.60047号 ·doi:10.1239/jap/996986757 [2] 巴恩多夫·尼尔森，O.E.（1997）。正态逆高斯分布和随机波动率建模。扫描。J.统计。24, 1-13. ·Zbl 0934.62109号 ·doi:10.1111/1467-9469.t01-1-00045 [3] Bertoin，J.（1996）。莱维流程。剑桥大学出版社·Zbl 0861.60003号 [4] Broadie，M.和Yamamoto，Y.（2005年）。离散路径相关期权定价的双指数快速高斯变换算法。运营商。物件。53, 764-779. ·Zbl 1165.91394号 ·doi:10.1287/opre.1050.0219 [5] Carr，P.、Geman，H.、Madan，D.B.和Yor，M.（2002）。资产收益的精细结构：一项实证调查。J.商业。75, 305-332. [6] Chaumont，L.（2013）。关于Lévy过程的上确界定律。出现在Ann.Prob中·Zbl 1277.60081号 [7] Cont，R.和Tankov，P.（2004）。具有跳跃过程的财务建模。佛罗里达州博卡拉顿查普曼和霍尔·Zbl 1052.91043号 ·doi:10.1201/9780203485217 [8] Cont，R.和Voltchkova，E.（2005）。指数Lévy模型中期权价格的积分微分方程。金融Stoch。9, 299-325. ·Zbl 1096.91023号 ·doi:10.1007/s00780-005-0153-z [9] Dia，E.H.A.（2010年）。选项异国情调dans les modèles exponentiles de Lévy。巴黎大学博士论文。可在http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00520583/en/。 [10] Dia，E.H.A.和Lamberton，D.（2011年）。指数Lévy模型中连接离散和连续回溯或事后观察选项。高级申请。探针。43, 1136-1165. ·Zbl 1235.60049号 ·doi:10.1239/aap/1324045702 [11] Eberlein，E.（2001）。广义双曲Lévy运动在金融中的应用。在《莱维过程》中，编辑O.E.Barndorff Nielsen、T.Mikosch和S.Resnick。Birkhäuser，马萨诸塞州波士顿，第319-337页·Zbl 0982.60045号 ·doi:10.1007/978-1-4612-0197-7_14 [12] Feng，L.和Linetsky，V.（2008）。Lévy过程模型中离散监控障碍期权和可违约债券的定价：快速希尔伯特变换方法。数学。财务18，337-384·Zbl 1141.91438号 ·doi:10.1111/j.1467-9965.2008.00338.x [13] Feng，L.和Linetsky，V.（2009年）。计算Lévy过程离散最大值的指数矩和回溯选项。金融Stoch。13, 501-529. ·Zbl 1199.60184号 ·doi:10.1007/s00780-009-0096-x [14] Morris，C.N.（1982）。具有二次方差函数的自然指数族。安。统计师。第10页，第65-80页·Zbl 0498.62015号 ·doi:10.1214/aos/1176345690 [15] Petrella，G.和Kou，S.G.（2004年）。通过拉普拉斯变换对离散障碍期权和回望期权进行数值定价。J.计算。金融8，1-37。 [16] Rydberg，T.H.（1997）。正态逆高斯勒维过程：模拟和近似。Commun公司。统计师。斯托克。型号13、887-910·Zbl 0899.60036号 ·doi:10.1080/1532634970807456 [17] 佐藤，K.-I.（1999）。Lévy过程和无穷可分分布。剑桥大学出版社·Zbl 0973.60001号 [18] Signahl，M.（2003）。关于Lévy过程的正规逼近和模拟方案中的错误率。斯托克。型号19、287-298·Zbl 1034.60053号 ·doi:10.1081/STM-120023562 [19] 斯科罗霍德（1965）。随机过程理论研究。马萨诸塞州雷丁市Addison-Wesley·Zbl 0146.37701号 [20] Tankov，P.（2004）。金融学中的勒维过程：逆问题和依赖建模。Ecole Polytechnique博士论文·Zbl 1192.91009号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。