董英辉;陈银伟 双边跳跃扩散模型下的路径依赖期权定价。 （中文。英文摘要） Zbl 1249.91130号 J.苏州理工大学。技术。，自然科学。 28，第2期，第1-4期（2011年）. 摘要：作者将双指数跳跃扩散模型推广到混合双指数跳跃传播模型，并讨论了奇异期权的定价问题。给出了look-back期权和barrier期权的Laplace变换。给出了一些数值结果。 MSC公司： 9120国集团 衍生证券（期权定价、对冲等） 91B25型 资产定价模型（MSC2010） 62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用 60J70型 布朗运动和扩散理论的应用（种群遗传学、吸收问题等） 关键词：跳跃扩散过程;混合双指数分布;期权定价 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{Y.Dong}和\textit{Y.Chen}，J.苏州理工大学。技术。，自然科学。28、第2、1--4号（2011；Zbl 1249.91130）