贾科莫·斯布拉纳;安德烈亚·西尔维斯特里尼 周期模型与商业周期应用程序的时间聚合。 (英语) 兹比尔1333.62294 统计方法应用。 21,第1期,93-107(2012)。 摘要:本文重点讨论了由A.C.哈维【预测、结构时间序列模型和卡尔曼滤波器。平装版。剑桥等:剑桥大学出版社(1990;Zbl 0725.62083号)]. 更具体地说,它为任何一般聚合周期提供聚合进程的属性。因此,可以很容易地导出聚合参数和非聚合参数之间的确切联系。周期模型因其在商业周期分析中的相关性而非常重要。有鉴于此,本文提出了两个实证应用,以比较德国和美国国内生产总值季度模型的估计参数与按年度频率汇总的相应模型的估计值。 MSC公司: 62第20页 统计学在经济学中的应用 62-07 数据分析(统计)(MSC2010) 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等(GARCH) 关键词:聚合;周期性模型;ARIMA模型;商业周期 引文:Zbl 0725.62083号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{G.Sbrana}和\textit{A.Silvestrini},统计方法应用。21,第1号,93-107(2012;Zbl 1333.62294) 全文: 内政部 参考文献: [1] Amemiya T,Wu RY(1972)自回归模型中聚集对预测的影响。J A Stat Assoc协会67:628–632·Zbl 0258.62054号 ·doi:10.1080/01621459.1972.10481264 [2] Brewer KRW(1973)ARMA和ARMAX模型的时间聚集和系统采样的一些结果。《经济学杂志》1:133–154·兹比尔0268.90016 ·doi:10.1016/0304-4076(73)90015-8 [3] Canova F(2007)应用宏观经济研究方法。普林斯顿大学出版社·Zbl 1118.62126号 [4] Clark PK(1987)美国经济活动的周期性成分。Q经济杂志102:797–814·doi:10.2307/1884282 [5] Doornik JA,Hansen H(1994)单变量和多变量正态性的综合检验。经济学工作论文W4&;91,纳菲尔德学院 [6] Harvey AC(1989)预测结构时间序列和卡尔曼滤波器。剑桥大学出版社 [7] Harvey AC、Jaeger A(1993)《趋势、风格化事实和商业周期》。应用经济学杂志8:231–247·doi:10.1002/jae.3950080302 [8] Hassler U(2011)时间聚集下分数积分的估计。《经济学杂志》162:240–247·Zbl 1441.62727号 ·doi:10.1016/j.jeconom.2011.01.003 [9] Hodrick RJ,Prescott EC(1997)《战后美国商业周期:实证研究》。J货币信贷银行29:1–16·doi:10.2307/2953682 [10] Hotta LK、Vasconsellos KL(1999)《结构时间序列模型的聚合与分解》。时间序列分析杂志20:155–171·Zbl 0938.62094号 ·数字标识代码:10.1111/1467-9892.00131 [11] Koopman SJ、Harvey AC、Doornik JA、Shephard N(2007)STAMP 8.2结构时间地震分析仪、建模器和预测器。Timberlake Consultants Ltd,伦敦 [12] Luati A,Proietti T(2010)超球面和椭圆随机循环。《时间序列分析杂志》31:169–181·Zbl 1242.62101号 ·网址:10.1111/j.1467-9892.2010.00655.x [13] del Maravall A、Rio A(2007)《时间聚集、系统采样和Hodrick-Prescott过滤器》。计算统计数据分析52:975–998·Zbl 1452.62092号 ·doi:10.1016/j.csda.2007.08.001 [14] Proietti T(2000)比较结构时间序列模型的季节分量。国际J预测16:247–260·doi:10.1016/S0169-2070(00)00037-6 [15] Sbrana G(2011)结构时间序列模型和聚合:一些分析结果。《时序分析杂志》32:315–316·Zbl 1290.62087号 ·文件编号:10.1111/j.1467-9892.2010.00701.x [16] Silvestrini A,Veredas D(2008)《单变量和多变量时间序列模型的时间聚集:一项调查》。《经济研究杂志》22:458–497·doi:10.1111/j.1467-6419.2007.00538.x [17] Stram DO,Wei WWS(1986)ARIMA过程中的时间聚集。时间序列分析J 7:279–292·Zbl 0614.62115号 ·doi:10.1111/j.1467-9892.1986.tb00495.x [18] Wei WWS(1978)季节时间序列模型中时间聚集的一些结果。摘自:Zellner A(ed)《经济时间序列的季节性分析》。美国商务部人口普查局,第433-444页 [19] Weiss A(1984)时间序列模型中的系统抽样和时间聚集。《经济学杂志》26:271–281·doi:10.1016/0304-4076(84)90022-8 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。