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古尼拉·林德;乔纳斯·佩尔松;琳娜·冯·西多

Black-Scholes方程的高精度自适应有限差分求解器。 （英语） Zbl 1182.91202号

国际期刊计算。数学。 86，第12号，2104-2121（2009）.
总结：我们为Black-Scholes方程开发了一种高精度的自适应有限差分（FD）离散化。最后一个条件在一阶导数中是不连续的，因此对于低阶和高阶标准FD格式，空间上的有效收敛速度都是2。为了获得更高精度的方法，我们在有限的时空域中使用额外的网格。这种新方法称为FD6G2。FD6G2方法与空间和时间自适应相结合，进一步增强了该方法。为了获得高精度的解，自适应FD6G2方法优于标准和自适应二阶FD方法。

引用于10文件

MSC公司：

91G60型 数值方法（包括蒙特卡罗方法）
65号06 含偏微分方程边值问题的有限差分方法
65N12号 含偏微分方程边值问题数值方法的稳定性和收敛性
65牛顿50 涉及偏微分方程的边值问题的网格生成、细化和自适应方法

关键词：

自适应方法;期权定价;高阶近似;有限差分法;精确的
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{G.Linde}等人，《国际计算杂志》。数学。86，第12号，2104--2121（2009；Zbl 1182.91202）
全文： DOI程序

参考文献：

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