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李洪山;黄忠义

Heston模型下欧式期权定价的迭代分裂方法。 （英语） Zbl 1474.65421号

申请。数学。计算。 387，文章ID 125424，12 p.（2020）.
摘要：在本文中，我们提出了一种迭代分裂方法来求解期权定价问题中的偏微分方程（PDE）。我们重点研究了Heston随机波动率模型及其导出的二维PDE。我们以欧式期权为例，使用不同的边界条件进行了数值实验。迭代分裂法将二维方程转化为两个准一维方程，另一维变量固定，有助于降低计算成本。数值结果表明，迭代分裂法和基于我们方法的人工边界条件（ABC）[“Heston模型下欧式期权定价的人工边界方法”，Preprint，arXiv：1912.00691年]给出了最准确的期权价格，与经典的有限差分法相比，希腊人给出了最精确的期权价格[S.L.赫斯顿财务版次。螺柱6，编号2，327–343（1993；Zbl 1384.35131号)].

引用于2文件

MSC公司：

65号06 含偏微分方程边值问题的有限差分方法
35C20美元 偏微分方程解的渐近展开
35K20磅 二阶抛物型方程的初边值问题
91年第35季度 与博弈论、经济学、社会科学和行为科学相关的偏微分方程
9120国集团 衍生证券（期权定价、对冲等）
91G60型 数值方法（包括蒙特卡罗方法）

关键词：

期权定价;赫斯顿模型;运算符拆分;迭代法

引文：

Zbl 1384.35131号
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit｛H.Li｝和\textit｛Z.Huang｝，应用。数学。计算。387，文章ID 125424，12 p.（2020；Zbl 1474.65421）
全文： DOI程序 arXiv公司

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