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Carel F.W.Peeters。;范德维尔（Mark A.van de Wiel）。;van Wieringen，Wessel N。

正则化参数评估的谱条件数图。 （英语） Zbl 1482.62016年

计算。斯达。 35，第2期，629-646（2020）.
摘要：许多现代统计应用程序要求在变量数大于观测数的情况下估计协方差（或精度）矩阵。存在一类广泛的脊型估计量，它使用正则化来处理样本协方差矩阵的后续奇异性。这些估计量依赖于惩罚参数，并且选择其值可能很困难，因为在计算上不可行或仅对一组有限的脊型估计量成立。在这里，我们介绍了一个简单的图形工具，光谱条件数图，用于启发式惩罚参数评估。该工具具有计算友好性，可用于全类脊型协方差（精度）估计。

MSC公司：

2008年6月62日 统计问题的计算方法
62A09号 统计学中的图形方法

关键词：

特征值;高维协方差（精度）估计;\（\ell_2\）-处罚;矩阵条件数

软件：

R光谱;spcov公司;cgdsr公司;玻璃制品;卢比;LAPACK公司;破布2脊;R（右）;KEGG公司
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{C.F.W.Peeters}等人，计算。Stat.35，No.2，629--646（2020；Zbl 1482.62016）
全文： 内政部 arXiv公司
OA许可证

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