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严天顺;赵燕勇;王文涛

基于似然估计的短期利率半参数时变跳跃扩散模型。 （英语） Zbl 1511.91158号

计算。斯达。 35，第2期，539-557（2020）.
摘要：本文提出了一个半参数时变跳跃扩散模型，以捕捉短期利率的动态行为。新提出的模型包括各种著名的利率模型，包括时变瞬时收益率、波动率以及跳跃分量。采用局部似然密度估计技术和伪似然估计方法估计模型参数。我们进行了一些模拟，以检验估计量的统计性能。然后应用所建议的程序分析每日联邦基金利率。

引用于1文件

MSC公司：

91G30型 利率、资产定价等（随机模型）
62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用
60J74型 离散状态空间上的跳跃过程

关键词：

局部似然密度估计;伪似然估计;跳跃扩散模型;引导数据库;短期利率

软件：

CML公司;Matlab公司;优化工具箱
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit｛T.Yan｝等人，计算机。Stat.35，No.2，539--557（2020；Zbl 1511.91158）
全文： 内政部

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