山中，苏古鲁;大阪，Masaaki 关于一般错行风险和强调CVA的实证分析的说明。 （英语） Zbl 1419.91640号 JSIAM信函。 7, 25-28 (2015)。 摘要：我们引入了一个模型来评估大型衍生投资组合的信用价值调整（CVA），该模型考虑了一般的错误方式风险。首先，我们展示了经验证据，表明利率互换和外汇远期存在错向风险。接下来，我们建立了一个模型来计算CVA，该模型考虑了交易对手违约概率、利率曲线和外汇汇率之间的相关性。最后，我们给出了一些数值例子来估计错误风险的影响，这可能与CVA压力测试有关。 MSC公司： 91G40型 信用风险 91G10型 投资组合理论 62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用 关键词：对手方信用风险;逆行风险;应力CVA PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{S.Yamanaka}和\textit{M.Otaka}，JSIAM Lett。7、25——28（2015；Zbl 1419.91640） 全文： 内政部 参考文献： [1] J.C.G.蜈蚣；J.A.D.J.Herrero；D.Rosen；D.Saunders，巴塞尔协议II中错误方向风险、交易对手信用风险资本和阿尔法的有效建模，J.风险模型验证。，4, 71-98, (2010) [2] D.Rosen；D.Saunders，CVA错误风险，J.风险管理。财务。机构。，5, 252-272, (2012) [3] J.赫尔；A.怀特，CVA和错误风险，Finan。分析。J.，68，58-69，（2012） [4] J.Gregory，《交易对手信用风险和信用价值调整：全球金融市场的持续挑战》，第二版，纽约威利出版社，2012年。 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。