横滨吉田 关于伊藤跳跃扩散过程公式的转换的评论。 （英语） Zbl 1426.60109号 JSIAM信函。 7, 29-32 (2015)。 摘要：本文详细证明了Ito的跳跃-扩散过程公式中出现的跳跃分量之和转化为关于某一计数过程的随机积分。作为转换后的伊藤公式的应用，讨论了复合泊松过程模型和跳跃扩散过程模型中的Black-Scholes方程。 引用于1文件 MSC公司： 60英尺75英寸 跳转流程（MSC2010） 2005年6月60日 随机积分 关键词：伊藤公式;跳跃扩散过程;Black-Scholes方程 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{N.吉田}，JSIAM Lett。7，29-32（2015年；兹bl 1426.60109） 全文： 内政部 参考文献： [1] K.K.Aase，一般连续时间模型中的最优投资组合多样化，Stoc。程序。申请。，18, 81-98, (1984) ·Zbl 0541.60057号 [2] M.A.Garcia；R.J.Griego，由泊松过程驱动的随机微分方程的基本理论，Stoch。模型，10，335-363，（1994）·Zbl 0802.60051号 [3] R.C.Merton，基础股票回报不连续时的期权定价，J.Financ。经济。，3, 125-144, (1976) ·Zbl 1131.91344号 [4] R.Cont和P.Tankov，《带跳跃过程的财务建模》，查普曼和霍尔/CRC，博卡拉顿，2004年·Zbl 1052.91043号 [5] P.Protter，《随机积分和微分方程》，Springer，柏林，1990年·兹比尔0694.60047 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。