Yiu，K.F.C。;王秀英。;Mak，K.L.（马克·K·L）。 价值-风险约束下的最优投资组合及其在供应链库存控制中的应用。 （英语） Zbl 1155.91398号 J.工业管理。最佳方案。 4，第1期，81-94（2008）. 概述：综述了VaR（风险价值）约束下的最优投资组合问题。两种不同的配方，即有con和无con-假设，如图所示。这个问题可以表述为一个约束随机最优控制问题。可以导出最优性条件利用动态规划技术和拉格朗日乘子法可以处理VaR约束。该方法扩展为库存管理。与传统的最小化总成本的库存模型不同，制造商的现金流动态由以下公式推导得出考虑原材料库存组合以及收入和消费。资产组合的VaR是作为约束。此外，还可以计算短缺成本和持有成本作为概率约束。根据这个公式，我们发现通过施加价值-风险约束，高风险库存得到了最优减少。 引用于三文件 MSC公司： 91B28型 财务等（MSC2000） 49升20 最优控制与微分对策中的动态规划 90B05型 库存、储存、水库 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{K.F.C.Yiu}等人，J.Ind.Manag。最佳方案。4，第1号，81-94（2008；Zbl 1155.91398） 全文： DOI程序