Bi，J。;钟，Y。;周，X.Y。 概率失真下的均值-半方差投资组合选择。 （英语） Zbl 1284.91512号 斯多葛学派 85，第4期，604-619（2013）. 摘要：当概率被非线性变换扭曲时，我们提出并研究了一个连续时间的均值-方差投资组合选择问题。我们分别给出了最优策略的可行性和存在性的充要条件，并给出了最优解存在时的一般形式。与之前的结果形成鲜明对比的是，当不存在概率失真时，问题的下确界是不可达到的，我们证明了通过适当的概率失真可以实现下确界。最后，对于许多有趣的情况，我们导出了封闭形式的最优解，无论它们何时存在。 引用于三文件 MSC公司： 91克10 投资组合理论 28E10型 模糊测度理论 关键词：概率失真;均值-方差;投资组合选择;Choquet积分;分位数公式 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.Bi}等人，《随机学》85，第4期，604--619（2013；Zbl 1284.91512） 全文： 内政部 参考文献： [1] 内政部：10.1007/978-94-017-2434-0·doi:10.1007/978-94-017-2434-0 [2] He X.D.，数学。财务。第21页203页–（2011年） [3] 数字对象标识码：10.1111/j.1467-9965.2008.00339.x·doi:10.1111/j.1467-9965.2008.00339.x [4] DOI:10.1016/j.anihpb.2004.09.009·Zbl 1130.91026号 ·doi:10.1016/j.anihpb.2004.09.009 [5] 内政部：10.2307/1914185·Zbl 0411.90012号 ·doi:10.2307/1914185 [6] DOI:10.1016/S0065-2601（08）60416-5·doi:10.1016/S0065-2601（08）60416-5 [7] 内政部：10.1006/jmps.1999.1259·Zbl 0946.91024号 ·doi:10.1006/jmps.1999.1259 [8] Luenberger D.G.，向量空间法优化（1968）·Zbl 0184.44502号 [9] 内政部：10.2307/2975974·电话：10.2307/2975974 [10] Markowitz H.，《投资组合选择：投资的有效多元化》（1959年） [11] 内政部：10.1007/BF00122574·Zbl 0775.90106号 ·doi:10.1007/BF00122574 [12] 内政部：10.2307/1911158·Zbl 0616.90005号 ·doi:10.2307/1911158 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。