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陈凤娥;彭兴春

均值-方差准则下保险人的最优确定性再保险与投资。 （英语） Zbl 07530971号

Commun公司。统计、理论方法 50，编号13，3123-3136（2021）.
摘要：本文致力于研究具有确定性再保险和投资策略的保险公司的均值-方差问题。保险人的盈余过程和金融风险资产过程被描述为具有随机参数的一般跳跃扩散过程。我们利用Malliavin演算获得了最优策略满足的充分必要条件。讨论了一个特殊的情况，其中可以导出最优策略的显式表达式。

引用于1文件

MSC公司：

97立方米 金融和保险数学（数学教育方面）
91G80型 其他理论的金融应用
93E20型 最优随机控制
60华氏30 随机分析的应用（PDE等）
62至XX 统计

关键词：

再保险;投资;确定性策略;Malliavin演算
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{F.Chen}和\textit{X.Peng}，Commun。Stat.，理论方法50，No.13，3123--3136（2021；Zbl 07530971）
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