张强;陈平 具有两级共同效应的回归可信度估计量。 (英语) Zbl 07532928号 Commun公司。统计、理论方法 50,第4号,910-931(2021). 摘要:在本文中,我们扩展了回归可信度模型,以考虑由共同效应引起的个人风险和投资组合风险的一类依赖结构。通过使用正交投影方法,导出了相应的可信度估计,从而将现有模型的可信度扩展到更一般的版本。最后,通过一个数值例子说明了回归可信度估计的有效性。 理学硕士: 62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用 91B30型 风险理论,保险(MSC2010) 97立方米0 金融和保险数学(数学教育方面) 62至XX 统计 关键词:回归可信度;共同效应;可信度估计器;正交投影 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{Q.Zhang}和\textit{P.Chen},Commun。Stat.,理论方法50,No.4,910--931(2021;Zbl 07532928) 全文: 内政部 参考文献: [1] Bühlmann,H.,经验评级和可信度,ASTIN公告,4199-207(1967)·doi:10.1017/S0515036100008989 [2] Bühlmann,H。;Gisler,A.,《可信性理论及其应用课程》(2005年),荷兰多德雷赫特:施普林格,荷兰多德雷赫特·Zbl 1108.91001号 [3] Bühlmann,H。;Straub,E.,Glaubwüdigkeit für Schadensäze,瑞士精算师协会公报,70,1,111-33(1970)·Zbl 0197.46502号 [4] 博兰塞,C。;M.Guillén。;Pinquet,J.,《频率风险模型的时变可信度:随机效应自回归规范的估计和检验》,《保险:数学与经济学》,33,273-82(2003)·Zbl 1103.91355号 ·doi:10.1016/S0167-6687(03)00139-2 [5] 易卜拉欣扎德,M。;易卜拉欣,N。;Jemain,A。;Kilicman,A.,层次可信度模型中共同效应引起的索赔依赖,《统计学中的沟通——理论和方法》,42,18,3373-400(2013)·Zbl 1416.62583号 ·doi:10.1080/03610926.2011.625487 [6] Frees,E.W。;Young,V.R.(杨,V.R.)。;Luo,Y.,《可信度模型的纵向数据分析解释》,《保险:数学与经济学》,第24期,第229-47页(1999年)·Zbl 0945.62112号 ·doi:10.1016/S0167-6687(98)00055-9 [7] Frees,E.W。;Young,V.R.(杨,V.R.)。;Luo,Y.,《使用面板数据模型的案例研究》,《北美精算杂志》,第5、4、24-42页(2001年)·Zbl 1083.91538号 ·doi:10.1080/10920277.2001.10596010 [8] Hachemeister,C.A。;Kahn,P.M.,《可信度:理论与应用》。《伯克利精算研究会议论文集:回归模型的可信度和趋势应用可信度》,129-69(1975),纽约:纽约学术出版社 [9] 黄伟忠。;Wu,X.Y.,风险和时间范围依赖结构的可信度溢价,《工业与管理优化杂志》,11,2,365-80(2015)·Zbl 1306.91078号 ·doi:10.3934/jimo.2015.11.365 [10] Lo,C.H。;Fung,W.K。;朱志勇,回归可信度模型中方差和协方差参数的广义估计方程,《保险:数学与经济学》,39,1,99-113(2006)·Zbl 1147.62381号 ·doi:10.1016/j.insmateco.2006.01.006 [11] Norberg,R.,《等级可信度:嵌套分类随机效应线性模型的分析》,《斯堪的纳维亚精算杂志》,4,3,204-22(1986)·Zbl 0649.62099号 ·doi:10.1080/03461238.1986.10413807 [12] Purcaru,O。;Denuit,M.,《频率可信度模型诱导的依赖性》,《比利时精算公报》,第2期,第173-9页(2002年) [13] Purcaru,O。;Denuit,M.,动态索赔频率可信度模型的依赖性,阿斯汀公报,33,1,23-40(2003)·Zbl 1098.62567号 ·doi:10.1017/S0515036100013283 [14] Rao,C.R.,不同线性模型中参数的同时估计及其在生物特征识别问题中的应用,生物计量学,31,2,545-54(1975)·Zbl 0318.62024号 ·doi:10.2307/2529436 [15] Rao,C.R。;Toutenburg,H.,线性模型(1995),纽约州纽约市:Springer,纽约州·Zbl 0846.62049号 [16] Sundt,B.,《多层次可信度回归模型》,《斯堪的纳维亚精算杂志》,125-32(1980)·Zbl 0432.62074号 ·doi:10.1080/03461238.1980.10404683 [17] Swamy,P.A.V.B.,随机系数回归模型中的有效推断,《计量经济学》,38,2,311-23(1970)·Zbl 0195.48802号 ·doi:10.2307/1913012 [18] Yeo,K.L。;Valdez,E.A.,《索赔依赖在可信度模型中的共同影响》,《保险:数学与经济学》,38,3,609-29(2006)·Zbl 1168.91420号 ·doi:10.1016/j.insmathe.2005.12.006 [19] Wen,L.M。;Wu,X.Y.,风险一般依赖结构下的可信度估计量,统计学中的传播——理论与方法,40,10,1893-910(2011)·Zbl 1216.62160号 ·doi:10.1080/03610921003650440 [20] Wen,L.M。;吴,X.Y。;周,X.,共同效应诱导依赖模型的可信度溢价,《保险:数学与经济学》,44,1,19-25(2009)·Zbl 1156.91404号 ·doi:10.1016/j.insmateco.2008.09.005 [21] 张,Q。;崔春秋。;Chen,P.,具有随机共同效应和时间效应的多维可信度估计量,《系统科学与复杂性杂志》,30,5,1107-20(2017)·Zbl 1409.91145号 ·doi:10.1007/s11424-017-5268-8 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。