张洪水;程刚;陆凤斌 回顾了高频时间序列建模的发展。 （中文。英文摘要） 兹比尔1265.91162 数学。实际。理论 第41期，第3期，第8-15期（2011年）. 摘要：我们首先介绍了（超）高频金融数据的基本统计特征，然后回顾了高频时间序列建模的发展及其特征。特别地，我们介绍了超高频时间序列持续时间的概念、消除日历效应后持续时间的建模以及ACD模型家族的发展，包括强形式和弱形式。最后，我们展望了ACD模型的未来发展。 MSC公司： 91G70型 统计方法；风险措施 91B84号 经济时间序列分析 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH） 91-03 博弈论、经济学和金融史 关键词：（超）高频时间序列;ARCH模型;期间;ACD模型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{H.Zhang}等人，数学。实际。理论41，第3，8-15号（2011；Zbl 1265.91162）