郑伟;金、勇;张国毅 通过预白化递归估计时间平均方差常数。 （英语） 兹比尔1348.60037 统计概率。莱特。 114, 30-37 (2016). 摘要：时间平均方差常数（TAVC）是时间序列研究中的一个重要组成部分。许多实际问题要求在估计TAVC时采用快速递归的方法。在本文中，我们通过以下方法将预白化滤波器应用于递归算法W.B.Wu先生[Ann.Appl.Probab.19，第4期，1529–1552（2009年；Zbl 1171.62048号)]，从而保持了阶（O（1））的记忆复杂性并提高了估计的准确性。理论结果和模拟研究都证明了这一点。 MSC公司： 60F05型 中心极限和其他弱定理 2012年12月62日 参数估计量的渐近性质 2017年1月60日 函数极限定理；不变原理 65C60个 统计中的计算问题（MSC2010） 关键词：递归估计;时间平均方差常数;中心极限定理;一致性;预美白;鞅 引文：Zbl 1171.62048号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{W.Zheng}等人，统计概率。莱特。114、30--37（2016；Zbl 1348.60037） 全文： 内政部 参考文献： [1] Alexopoulos，C。；Goldsman，D.，分批还是不分批？，ACM事务处理。模型。计算。同时。，14, 76-114 (2004) ·Zbl 1390.65018号 [2] Bühlmann，P.，时间序列引导，统计。科学。，17, 52-72 (2002) ·Zbl 1013.62048号 [3] Brockwell，P.J。；Davis，R.A.，《时间序列：理论和方法》（1991年），Springer:Springer New York·Zbl 0709.62080号 [4] Jones，G.L。；哈兰，M。；Caffo，B.S。；Neath，R.，《马尔可夫链蒙特卡罗的固定宽度输出分析》，J.Amer。统计人员。协会，101，1537-1547（2006）·Zbl 1171.62316号 [5] Karanasos，M.，《获取AMRA模型自方差的新方法：精确形式解》，《计量经济学理论》，第14期，第622-640页（1998年） [6] Lahiri，S.N.，相关数据的重采样方法（2003），Springer:Springer New York·Zbl 1028.6202号 [7] 菲利普斯，P.C.B。；Xiao，Z.，单位根检验引物，J.Econ。调查。，12, 423-469 (1998) [8] Politis，D.N。；罗曼诺，J.P。；Wolf，M.，子抽样（1999），Springer:Springer New York·Zbl 0931.62035号 [9] Press出版社，H。；Tukey，J.W.，（功率谱分析方法及其在飞机动力学问题中的应用。功率谱分析法及其在飞机动态问题中的运用，飞行试验手册，北约，航空研究与发展咨询小组，第IV-C卷（1956年）），1-41，重印为贝尔系统专著第2606号 [10] Song，W.M。；Schmeiser，B.W.，最优均方误差批量大小，管理。科学。，41, 110-123 (1995) ·Zbl 0819.62076号 [11] Stock，J.H.，单位根、结构突变和趋势，（《计量经济学手册》，第四卷（1994年），北荷兰人：北荷兰阿姆斯特丹），2739-2841 [12] Wu，W.B.，《非线性系统理论：依赖性的另一种观点》，Proc。国家。阿卡德。科学。美国，102，14150-14154（2005）·Zbl 1135.62075号 [13] Wu，W.B.，时间平均方差常数的递归估计，Ann.Appl。概率。，19, 1529-1552 (2009) ·Zbl 1171.62048号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。