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赵祥华;董华;戴红帅

巴黎实施延迟股息支付的光谱正Lévy风险过程。 （英文） Zbl 1410.91297号

统计概率。莱特。 140, 176-184 (2018).
摘要：在本文中，我们引入了一个具有巴黎实施延迟的频谱正Lévy风险过程，这意味着只有当Lév y风险过程的盈余在一定时间内持续高于屏障（b）时才能支付股息（r（>0）。利用标度函数和风险过程在时间（r）的分布，导出破产时间的拉普拉斯变换。

引用于13文件

MSC公司：

91立方厘米30 风险理论，保险（MSC2010）
60G51型 具有独立增量的过程；Lévy过程

关键词：

光谱正Lévy风险过程;巴黎股息支付延迟;刻度函数
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit｛X.Zhao｝等人，Stat.Probab。莱特。140176-184（2018年；兹比尔1410.91297）
全文： 内政部

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