吕海娟;张继培;张金元;彭江燕 具有马尔可夫链利率的相依风险模型中破产概率的界。 （中文。英文摘要） 兹比尔1399.91041 J.重庆规范。大学，自然科学。 34，编号3，69-72（2017）. 摘要：本文研究了利率过程为齐次马尔可夫链的离散时间相关风险模型。保费在每个周期开始时收到，索赔在模型的每个周期结束时获得。利用鞅方法和更新迭代方法对模型进行了研究。马尔可夫链利率反映了进一步利率和历史利率的独立性。保费过程和索赔过程具有高阶自回归结构。他们可以使模型更加通用，以考虑其依赖性。利用鞅方法和更新的迭代方法导出了无限时间破产概率的上界。研究结果为现实生活中的保险问题提供了一定的理论依据。 MSC公司： 91B30型 风险理论，保险（MSC2010） 62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用 60G42型 离散参数鞅 60J20型 马尔可夫链和离散时间马尔可夫过程在一般状态空间（社会流动、学习理论、工业过程等）上的应用 60千5 更新理论 关键词：马尔可夫链;高阶自回归结构;离散时间风险模型;破产概率;鞅方法 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{H.Lv}等，《重庆市常模》。大学，自然科学。34，第3号，69--72（2017；Zbl 1399.91041） 全文： 内政部