阿纳托利·斯威什丘克;Rudi Zagst先生;加布里埃拉·泽勒 保险中的霍克斯过程：风险模型、经验数据应用和最佳投资。 （英语） Zbl 1475.91317号 保险。数学。经济。 101, 107-124 (2021). 摘要：本文研究了一个基于广义复合Hawkes过程的索赔到达风险模型，表明该模型适用于实证保险数据建模。我们回顾了该模型的一个大数定律和函数中心极限定理，并导出了一个纯扩散近似，该近似允许解析计算有限时间和无限时间破产概率。通过应用资产负债管理的结果，我们利用近似方法研究了用一般复合Hawkes过程代替经典Poisson到达过程对不完全市场中保险公司最优投资策略的影响。 引用于5文件 MSC公司： 91G05号 精算数学 60G55型 点过程（例如，泊松、考克斯、霍克斯过程） 关键词：霍克斯过程;通用复合霍克斯法;风险模型;FCLT公司;扩散近似;保险公司的最优投资;不完全市场 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Swishchuk}等人，《保险》。数学。经济。101107-124（2021年；Zbl 1475.91317） 全文： 内政部 OA许可证 参考文献： [1] 阿伊特萨赫利亚，Y。；Cacho-Diaz，J。；Laeven，R.J.，《使用相互激励的跳跃过程建模金融传染》，J.Financ。经济。，117, 3, 585-606 (2015) [2] Albrecher，H。；Asmussen，S.，散粒噪声cox过程的破产概率和累积索赔分布，扫描。演员。J.，2006，286-110（2006）·Zbl 1129.91022号 [3] Albrecher，H。；O.J.Boxma，《索赔规模和索赔间隔之间依赖性的破产模型》，《保险数学》。经济。，35, 2, 245-254 (2004) ·Zbl 1079.91048号 [4] Albrecher，H。；Teugels，J.L.，风险理论中存在依赖性的指数行为，J.Appl。可能性。，43, 1, 257-273 (2006) ·Zbl 1097.62110号 [5] Asmussen，S。；Albrecher，H.，《破产概率》（第二版），统计科学和应用概率高级丛书（2010年），世界科学出版社·Zbl 1247.91080号 [6] 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