叶，C。;刘瑞华。;D.任。 区域切换模型中随机利率下的最优资产配置。 （英语） Zbl 1396.91708号 国际J.Theor。申请。财务 21，第5号，文章ID 1850032，32 p.（2018）. 摘要：本文主要研究制度转换模型中具有随机利率的最优资产配置问题。建立了一类具有马尔可夫域切换的随机最优控制问题，并给出了验证定理。该理论被应用于求解两个投资组合优化问题（股票和储蓄账户的投资组合以及股票、债券和储蓄账户混合的投资组合），同时假设利率为Vasicek模型。得到了一个状态切换功率效用函数的闭式解。数值结果说明了区域切换对最优投资决策的影响。 MSC公司： 91G10型 投资组合理论 91G30型 利率、资产定价等（随机模型） 93E20型 最优随机控制 关键词：最优资产配置;投资组合优化;随机控制;注册表切换模型;随机利率;发电站 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{C.Ye}等人，国际期刊Theor。申请。财务21，第5期，文章ID 1850032，32 p.（2018；Zbl 1396.91708） 全文： 内政部 参考文献： [1] Bansal，R。；周浩，《利率期限结构与制度变迁》，《金融杂志》，第57期，1997-2043年，（2002） [2] 北卡罗来纳州巴乌尔。；Rieder，U.，Markov调制股票价格和利率的投资组合优化，IEEE自动控制交易，49，3，442-447，（2004）·Zbl 1366.91135号 [3] 北卡罗来纳州巴乌尔。；Rieder，U.，带跳跃和不可观测强度过程的投资组合优化，数学金融，17，2，205-224，（2007）·Zbl 1186.91189号 [4] 弗莱明，W.H。；Soner，H.M.，受控马尔可夫过程和粘度解，25，（2006），Springer-Verlag，纽约·Zbl 1105.60005号 [5] Fu，J。；魏杰。；Yang，H.，《带衍生品的区域转换市场中的投资组合优化》，《欧洲运筹学杂志》，233184-192，（2014）·Zbl 1339.91108号 [6] Hardy，M.，《长期股票收益的一种制度转换模型》，《北美精算杂志》，第5期，第41-53页，（2001年）·Zbl 1083.62530号 [7] Korn，R。；Kraft，H.，随机利率投资组合问题的随机控制方法，SIAM控制与优化杂志，40，4，1250-1269，（2001）·Zbl 1020.93029号 [8] Protter，P.，《随机积分与微分方程》，（2005），施普林格-弗拉格出版社，柏林-海德堡 [9] 里德，美国。；Bäuerle，N.，不可观测Markov调制漂移过程的投资组合优化，应用概率杂志，42，2，362-378，（2005）·Zbl 1138.93428号 [10] Sass，J。；Haussmann，U.，部分信息下终端财富的优化：作为连续时间马尔可夫链的漂移过程，金融与随机，8553-577，（2004）·兹比尔1063.91040 [11] 索托马约尔，L。；Cadenillas，A.，《金融市场中具有制度转换的消费-投资问题的显式解决方案》，《数学金融》，第19、2、251-279页，（2009年）·兹比尔1168.91400 [12] 尹，G。；Zhang，Q.，连续时间马尔可夫链及其应用：奇异摄动方法，（1998），Springer-Verlag，纽约·Zbl 0896.60039号 [13] 尹，G。；Zhu，C.，混合开关扩散，（2010），Springer-Verlag，纽约·Zbl 1279.60007号 [14] 张，X。；Siu，T。；Meng，Q.，扩大后的马尔可夫制度转换市场中的投资组合选择，SIAM控制与优化期刊，48，5，3368-3388，（2010）·Zbl 1202.91308号 [15] 张，Q。；Yin，G.，混合股票投资模型中的近最优资产配置，优化理论与应用杂志，121，2，419-449，（2004）·Zbl 1090.91049号 [16] 周，X。；Yin，G.，Markowitz的带制度转换的均值-方差投资组合选择：一个连续时间模型，SIAM控制与优化杂志，421466-1482，（2003）·Zbl 1175.91169号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。