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杨，P。;徐，Z.L。

默顿模型下欧洲和美国期权的数值估值。 （英语） Zbl 1512.91167号

申请。分析。 1022018-2034年第7期（2023年）.
小结：本文针对Merton模型下欧式期权估值中出现的偏积分微分方程（PIDE），提出了一种新的时间和空间离散化组合。我们首先提出了一种基于均匀网格的高阶紧致（HOC）空间差分格式，以获得高精度的结果，并引入了时间间断Galerkin（DG）有限元方法来处理时间解析性的损失。针对美式看跌期权定价中出现的部分积分微分互补问题，提出了一种惩罚方法。通过数值实验验证了该方法的准确性和有效性。

引用于1文件

MSC公司：

91G60型 数值方法（包括蒙特卡罗方法）
45K05型 积分-部分微分方程
2006年6月65日 含偏微分方程初值和初边值问题的有限差分方法
65M60毫米 涉及偏微分方程初值和初边值问题的有限元、Rayleigh-Ritz和Galerkin方法
91克20 衍生证券（期权定价、对冲等）
60克40 停止次数；最优停车问题；赌博理论

关键词：

默顿跳跃扩散模型;欧洲选项;美国人的选择;紧致差分格式;间断Galerkin有限元
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{P.Yang}和\textit{Z.L.Xu}，应用。分析。102，No.7，2018--2034（2023；Zbl 1512.91167）
全文： 内政部

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