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Gotoh，Jun-ya先生;Yoshitsugu山本;姚伟峰

通过具有一致风险度量的对冲策略限制或有索赔价格。 （英语） Zbl 1239.91162号

J.优化。理论应用。 151，第3期，613-632（2011）.
作者研究了一种数学优化方法，用于缩小和缩小不完全市场中未定权益价格上下限之间的差距。为此，他们将传统的无风险条件替换为与一致风险度量相关的替代条件。作者还表明，基于一致风险度量计算价格边界与稳健优化有关。
审核人：Anatoliy Swishchuk（卡尔加里）

MSC公司：

9120国集团 衍生证券（期权定价、对冲等）
91B25型 资产定价模型（MSC2010）
91B30型 风险理论，保险（MSC2010）
90立方厘米34 半无限规划
90C22型 半定规划

关键词：

不完全市场;期权价格界限;连贯的风险措施;抵补保值战略;半无限线性优化
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{J.-y.Gotoh}等人，J.Optim。理论应用。151，编号3613-632（2011年；兹bl 1239.91162）
全文： 内政部 链接

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