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苏晓楠;汉族、苗族;邢、余;王伟

具有制度转换和常见跳跃风险的关联期权的定价和套期保值。 （英语） Zbl 07720169号

Commun公司。统计、理论方法 52，第18号，6504-6524（2023）.
摘要：本文研究了具有共同跳跃风险的制度转换模型下相关期权的定价问题。我们假设模型参数的值由用于描述经济状态的连续、有限状态、可观测的马尔可夫链调制。此外，共同跳跃反映了基础资产之间的相关跳跃风险。根据傅里叶变换方法，我们首先推导了相关期权的半解析定价公式。然后，给出了希腊字母和最小方差套期保值策略。最后，我们利用快速傅里叶变换（FFT）算法，通过数值例子说明了制度转换和共同跳跃风险对相关期权价格的影响。

MSC公司：

62至XX 统计

关键词：

相关选项;体制转换;共同跳跃风险;快速傅里叶变换
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\textit{X.Su}等人，Commun。Stat.，理论方法52，No.18，6504--6524（2023；Zbl 07720169）
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