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王伟;何景民

带借方利率的跳跃-扩散风险模型中障碍股息策略的最优性。 （英语） Zbl 1488.60208号

期间。数学。挂。 82，编号1，39-55（2021）.
摘要：本文研究了带借方利息的跳跃-扩散风险模型中的最优股利问题。在这个模型中，当盈余为负数时，保险公司可以按借方利率借入资金。然而，当负盈余达到一定的临界水平时，企业就会停止经营，并在此时发生绝对破产。在这种风险模型中，给出了最优股利策略为障碍型的充分条件。主要结果依赖于由股利问题产生的某个函数的光滑性，我们证明了它是两次连续可微的。最后，通过算例说明了借方利息的影响。

MSC公司：

60J99型 马尔可夫过程
91G05号 精算数学

关键词：

绝对破产;障碍战略;借方利息;哈密尔顿-雅可比-贝尔曼方程;弱无穷小发生器
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{W.Wang}和textit{J.He}，句号。数学。挂。82，编号1，39-55（2021；Zbl 1488.60208）
全文： 内政部

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