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王淑怡;奥雷利·蒂勒

研发投资组合管理中稳健的风险意识和风险寻求管理者之间的比较。 （英语） Zbl 1397.90224号

计算。马纳格。科学。 14，第2期，197-213（2017）.
摘要：在本文中，我们分析了两个数学建模框架，这两个框架反映了在R&D投资组合选择的背景下，管理层对上行风险的不同态度。管理者寻求在低风险、低回报项目（称为增量项目）和高风险、高回报项目（名为创新项目）之间分配开发预算。由于创新项目的高度不确定性和重大的失败概率，其预期价值小于增量项目对应的预期价值，但公司的长期财务健康状况需要承担风险以保持增长。我们研究了有风险意识的经理（为了公司的长期竞争优势，他必须承担上行风险）和寻求风险的经理（将在模型允许的范围内进行最大的赌注）之间在战略和投资组合风险预测方面的差异。据我们所知，这是第一篇使用稳健优化方法研究上行风险管理的论文。

MSC公司：

90磅50英寸 管理决策，包括多个目标
91G10型 投资组合理论
65千5 数值数学规划方法

关键词：

上升风险;稳健优化;研发组合管理
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{S.Wang}和\textit{A.Thiele}，计算。马纳格。科学。14，第2号，197--213（2017；Zbl 1397.90224）
全文： DOI程序

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