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斯拉维·乔治耶夫。；卢宾·瓦尔科夫（Lubin G.Vulkov）。

跳跃扩散模型中从整体期权价格观测值计算未知波动率。 （英语） Zbl 07429019号

数学。计算。模拟。 188, 591-608 (2021).
摘要：在这项工作中，我们提出了一个简单有效的算法来数值逼近期权定价中跳跃扩散模型的时间相关隐含波动率，该模型推广了Black-Scholes方程。在这里，我们使用隐式-显式差分格式，用完全隐式方法计算导数部分，用显式方法计算积分项。对扩散项进行时间平均线性化，然后对未知波动率函数进行特殊分解，使我们能够以显式形式导出隐含波动率。此外，还证明了算法的正确性。所提出的数值模拟证明了当前方法的能力，并证实了所提方法的稳健性。

引用于1文件

MSC公司：

91至XX 博弈论、经济学、金融和其他社会和行为科学
65-XX岁 数值分析

关键词：

跳跃扩散模型；隐含波动率；含时反问题；积分观测；有限差分格式
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\textit{S.G.Georgiev}和\textit{L.G.Vulkov}，数学。计算。模拟。188、591--608（2021；Zbl 07429019）
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