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萨米·廷德尔;刘阳辉;林广

关于预期非线性滤波问题及其稳定性。 （英语） Zbl 1470.45004号

申请。数学。最佳方案。 84，第1号，399-423（2021）。
小结：在本文中，我们考虑一个预期的非线性滤波问题，其中观测噪声与信号的过去相关。这种新的信号观测模型在内幕交易的金融模型和工程中都有应用。在这种情况下，我们分析了非线性和线性情况，推导了滤波器的新方程。我们还处理了具有Volterra型观测的有限滤波器的情况。通过数值实验给出了算法的性能。

MSC公司：

45D05型 Volterra积分方程
45毫米10 积分方程的稳定性理论
94甲12 信号理论（表征、重建、滤波等）

关键词：

非线性滤波;预期系统;渐近稳定性;Volterra型积分方程
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{S.Tindel}等人，应用。数学。最佳方案。84，第1号，399--423（2021；Zbl 1470.45004）
全文： 内政部 arXiv公司

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