孙宁;杨，陈;里查达斯·齐蒂基斯 二元模型中尾部最大相关：估计和应用。 （英文） Zbl 07665188号 数学。方法统计。 31，第4期，170-196（2022）. 概述：评估金融工具共同流动中的依赖性一直是风险管理的重要内容。通常，尾部依赖性指数用于量化这种依赖性的强度，尽管其中许多指数低估了这种强度。因此，我们提倡使用最大尾部依赖指数，为此，我们还开发了估计指数的统计程序。我们使用模拟数据集和实际数据集说明了该过程。 MSC公司： 62至XX 统计 关键词：极端协同运动;连接线;最大尾部依赖;金融工具;二元时间序列 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{N.Sun}等人，《数学》。方法统计31，No.4，170--196（2022；Zbl 07665188） 全文： 内政部 arXiv公司 参考文献： [1] 阿萨努拉，M。；Nevzorov，V.B。；Shakil，M.，《订单统计导论》（2013），巴黎：亚特兰蒂斯出版社，巴黎·Zbl 1276.62029号 ·doi:10.2991/978-94-91216-83-1 [2] 阿诺德，不列颠哥伦比亚省。；Balakrishnan，N。；Nagaraja，H.N.，《顺序统计第一课程》（2008），费城：工业和应用数学学会，费城·Zbl 1172.62017年 ·doi:10.1137/1.9780898719062 [3] Asimit，A.V。；Furman，E。；Vernic，R.，《关于多元帕累托分布》，《保险：数学和经济学》，46，308-316（2010）·兹比尔1231.60013 [4] Asimit，A.V。；Furman，E。；Vernic，R.，一类新的多元Pareto分布的统计推断，《统计中的通信：模拟与计算》，45，456-471（2016）·Zbl 1341.62113号 ·doi:10.1080/03610918.2013.861627 [5] 宾厄姆，N。；Goldie，C。；Teugels，J.，《规则变化》（1987），剑桥：剑桥大学出版社，剑桥·Zbl 0617.26001号 ·doi:10.1017/CBO9780511721434 [6] Bojanic，R。；Seneta，E.，慢变函数和渐近关系，《数学分析与应用杂志》，34302-315（1971）·Zbl 0222.26003号 ·doi:10.1016/0022-247X（71）90114-4 [7] 盒子，G.E.P。；詹金斯，G.M。；Reinsel，G.C.公司。；Ljung，G.M.，《时间序列分析：预测和控制》（2015），纽约：威利 [8] 盒子，G.E.P。；Pierce，D.A.，自回归积分滑动平均时间序列模型中的残差自相关分布，美国统计协会杂志，651509-1526（1970）·Zbl 0224.62041号 ·网址：10.1080/01621459.1970.10481180 [9] Bücher，A。；Jäschke，S。；Wied，D.，恒定尾部依赖性的非参数检验及其在能源和金融中的应用，《计量经济学杂志》，187154-168（2015）·Zbl 1337.62110号 ·doi:10.1016/j.jeconom.2015.02.002 [10] R.Calabrese和S.A.Osmetti，“欧洲银行业跨境系统风险建模：copula方法”，《技术报告》，arXiv:1411.1348，1-19（2014）。 [11] 卡斯蒂略，E。；哈迪，A.S。；Balakrishnan，N。；Sarabia，J.M.，《极值和相关模型在工程和科学中的应用》（2004），纽约：威利 [12] 美国切鲁比尼。；卢西亚诺，E。；Vecchiato，W.，《金融中的Copula方法》（2013），纽约：威利 [13] 大卫·H·A。；Nagaraja，H.N.，《订单统计》（2003），霍博肯：威利·兹比尔1053.62060 ·doi:10.1002/0471722162 [14] Davydov，Y。；Zitikis，R.，《关于随机场的弱收敛性》，《统计数学研究所年鉴》，60，345-365（2008）·Zbl 1333.60098号 ·doi:10.1007/s10463-006-0090-4 [15] 杜兰特，F。；帕帕达，R。；Torelli，N.，《风险情景下金融时间序列的聚类》，《数据分析和分类进展》，8，359-376（2014）·兹伯利1414.62241 ·doi:10.1007/s11634-013-0160-4 [16] 联邦储备委员会，外汇汇率-H.10，联邦储备系统理事会，华盛顿特区（2020年）。https://www.federalreserve.gov/releases/h10/ [17] 弗拉姆，G。；容克，M。；Schmidt，R.，《估算尾部依赖系数：属性和陷阱》，《保险：数学和经济学》，37，80-100（2005）·Zbl 1101.62012年 [18] Furman，E。；库兹涅佐夫，A。；苏，J。；Zitikis，R.，《重访高斯copula的尾部依赖性》，《保险：数学与经济学》，69，97-103（2016）·兹比尔1373.62223 [19] Furman，E。；苏，J。；Zitikis，R.，“最大尾部依赖的路径和指数”，《ASTIN公报》，国际精算协会杂志，45，661-678（2015）·Zbl 1390.62089号 [20] 加拜克斯，X。；Ibragimov，R.，Rank（-1/2），《商业与经济统计杂志》，29，24-39（2011）·Zbl 1214.62053号 ·doi:10.1198/jbes.2009.06157 [21] 格里布科娃，N。；苏，J。；Zitikis，R.，最小假设下的经验尾部条件分配及其一致性，统计数学研究所年鉴，74713-735（2022）·Zbl 1497.62117号 ·doi:10.1007/s10463-021-00813-3 [22] 格里布科娃，N。；苏，J。；Zitikis，R.，《尾部条件分配的推断：大样本属性、保险风险评估和伴随物的复合和》，《保险：数学与经济学》，107，199-222（2022）·Zbl 1507.91179号 [23] 霍斯金，J.R.M.，多元组合统计，美国统计协会杂志，75602-608（1980）·Zbl 0444.62104号 ·网址：10.1080/01621459.1980.10477520 [24] Kiefer，J.，《向量机会变量的经验D.F.与重对数定律的大偏差》，《太平洋数学杂志》，11649-660（1961）·Zbl 0119.34904号 ·doi:10.2140/pjm.1961.11.649 [25] 基弗，J。；Wolfowitz，J.，《关于向量机会变量经验分布函数的偏差》，《美国数学学会学报》，第87期，第173-186页（1958年）·Zbl 0088.11305号 ·doi:10.1090/S0002-9947-1958-0099075-1 [26] T.Koike、S.Kato和M.Hofert，“使用尾部连接线测量不可变尾部依赖性”，技术报告arXiv:2101.12262。在线提供（2022年）。doi:10.448550/arXiv.2101.12262 [27] Kontorovich，A。；Weiss，R.，马尔可夫链和相关过程的一致Chernoff和Dvoretzky-Kiefer-Wolfowitz型不等式，应用概率杂志，51，1100-113（2014）·Zbl 1320.60060号 ·doi:10.1017/S0021900200012006 [28] Li，W.K。；McLeod，A.I.，多元ARMA时间序列模型中剩余自相关的分布，皇家统计学会杂志，B辑，43，231-239（1981）·Zbl 0505.62079号 [29] X.Liu、J.Wu、C.Yang和W.Jiang，“金融时间序列的最大尾部依赖聚类程序及其在投资组合选择中的应用”，《风险6，1-26（2018）》（第115条）。 [30] Ljung，G.M。；Box，G.E.P.，《关于时间序列模型中缺乏拟合的度量》，《生物统计学》，65，297-303（1978）·Zbl 0386.62079号 ·doi:10.1093/biomet/65.2.297 [31] Mahdi，E。；McLeod，A.I.，改进的多元组合检验，时间序列分析杂志，33211-222（2012）·兹比尔1300.62062 ·doi:10.1111/j.1467-9892.2011-00752.x [32] 马歇尔，A.W。；Olkin，I.，《多元指数分布》，《美国统计协会杂志》，62，30-44（1967）·Zbl 0147.38106号 ·doi:10.1080/01621459.1967.10482885 [33] 内尔森，R.B。；Quesada-Molina，J.J。；Rodríguez-Lallena，J.A。；ru beda-Flores，M.，Kendall分布函数，《统计与概率快报》，65，263-268（2003）·Zbl 1048.62058号 ·doi:10.1016/j.spl.2003.08.002 [34] 大肠杆菌。；Sbracia，M.，《金融传染入门》，《经济调查杂志》，第17期，第571-608页（2003年）·doi:10.1111/1467-6419.00205 [35] 苏，J。；Furman，E.，《多元帕累托分布的一种形式及其在金融风险管理中的应用》，ASTIN Bulletin，47，331-357（2017）·Zbl 1390.62095号 ·doi:10.1017/asb.2016.22 [36] 苏，J。；Furman，E.，《多重风险因素依赖结构：Copula和相关属性》，《保险：数学和经济学》，74109-121（2018）·Zbl 1394.62149号 [37] Sun，N。；杨，C。；Zitikis，R.，《评估尾部依赖最大强度的统计方法》，《ASTIN公报：国际精算协会杂志》，50799-825（2020）·Zbl 1459.62074号 ·doi:10.1017/asb.2020.21 [38] 唐，C.F。；王，D。；El Barmi，H。；Tebbs，J.M.，正象限依赖性测试，美国统计学家，30，1-15（2019） [39] 《华尔街日报》（2020）。市场数据：道琼斯工业平均指数。https://www.wsj.com/market-data/quotes/index/DJIA/historical-prices网站 [40] 白色，H。；Kim，T.-H。；Manganelli，S.，VAR的VAR：使用多元回归分位数测量尾部相关性，《计量经济学杂志》，187169-188（2015）·Zbl 1337.62385号 ·doi:10.1016/j.jeconom.2015.02.004 [41] 雅虎财经（2020）。市场数据。https://ca.finance.yahoo.com/ 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。