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张树林;奥斯塔普·奥赫林;周、钱M。;彼得·X·K·宋。

半参数copula相关模型规范的Goodness-of-fit检验。 （英语） Zbl 1420.62210号

《经济学杂志》。 193，第1期，215-233（2016）.
摘要：本文研究半参数copula模型的有效性检验。我们的贡献有两方面：我们首先提出了一种新的测试，通过比较“样本内”和“样本外”的伪可能性来构建。在正确指定copula模型的零假设下，我们证明了所提出的测试统计量以概率收敛到等于参数空间维数的常数。我们建立了渐近正态性并研究了检验的局部幂。我们还将所提出的测试扩展到了一类多元时间序列模型的规格测试，并提出了一种新的bootstrap过程来建立有限样本零分布，这表明它比常用的bootstrp对I型误差具有更好的控制。其次，我们引入了一种基于Bonferroni的混合机制来组合多个测试统计信息，这将产生一个有用的测试。当不存在单一显性最优检验时，这种混合方法特别有吸引力。我们进行了全面的模拟实验，将提出的新测试和混合方法与文献中最好的两个“毯子”测试进行比较。为了说明这一点，我们将提出的测试应用于分析两个实际数据集。

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MSC公司：

62G10型 非参数假设检验
6220国集团 非参数推理的渐近性质
62E20型 统计学中的渐近分布理论
62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用

关键词：

自举混合测试;样本内外似然;权力
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\textit{S.Zhang}等人，J.Econom。193，第1号，215--233（2016；Zbl 1420.62210）
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