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彼得·X·K·宋。;弗里兰·R·基思;阿塔努·比斯瓦斯;张树林

离散值时间序列的分类ARMA模型统计分析。 （英语） Zbl 1365.62348号

计算。统计数据分析。 57，第1期，112-124（2013）.
摘要：本文使用最近由A.比斯瓦斯和P.X.K.宋【Stat.Probab.Lett.79，No.17，1884–1889（2009；Zbl 1169.62073号)]. 这种ARMA过程可以灵活地对离散值时间序列建模，允许广泛的边际分布，如二项式、多项式、泊松和名义/序数分类概率质量函数。为了将这些模型应用于数据分析，本文重点开发了一个所需的统计工具箱，其中包括最大似然估计和推断、模型选择和优度检验。特别是在AR模型中，推导了用于顺序选择的偏差修正AIC统计量，同时提供了随机条件矩（RCM）检验来检验菲特的优良性。通过仿真研究检验了所提方法的有限样本性能，其中偏差修正AIC优于传统的AIC和BIC统计，RCM测试达到了理想的效果。作为数字说明的一部分，通过应用这个新的工具箱，可以对婴儿睡眠质量的分类时间序列进行数据分析。

引用于6文件

MSC公司：

62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
10层62层 点估计

关键词：

AIC公司;银行识别码;修正AIC;最大似然估计;Pegram混合操作员;订单选择;随机条件矩检验

引文：

Zbl 1169.62073号
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{P.X.K.Song}等人，计算。统计数据分析。57，第1号，112-124（2013；Zbl 1365.62348）
全文： DOI程序

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