芬肯斯塔德，巴贝尔（编辑）;霍尔格·罗特森（编辑） [理查德·史密斯。;斯图亚特·科尔斯;克劳迪娅·克鲁珀伯格;拥抱，保罗;托马斯·米科什;西德尼·雷斯尼克;福盖尔斯，安娜·劳尔] 金融、电信和环境的极端价值。2001年12月10日至16日在瑞典哥德堡举行的第五届欧洲统计学会（SemStat）上发表的关于极值理论和应用的受邀论文。 （英语） Zbl 1020.00022号 统计学和应用概率专著. 99. 佛罗里达州博卡拉顿：查普曼和霍尔/CRC。xix，405页（2004年）。 出版商描述：由于极值理论（EVT）具有预测不可预测性的潜力，它和方法目前正受到统计和数学研究人员的大量关注。本书汇集了各自领域的世界公认权威，提供了关于金融、保险、环境和电信领域中极值的应用、使用和理论的解释性章节。理查德·史密斯（Richard Smith）的全面介绍性章节确保了本书的高度凝聚力。本书从知识和研究的前沿提供信息，使读者能够快速了解EVT的当前问题和技术。目录：理查德·史密斯（Richard L.Smith），《极端统计在环境、保险和金融中的应用》（1-78）；Stuart Coles，《极值模型在实践中的使用和误用》（79–100）；Claudia Klüppelberg，极值理论风险管理（101-168）；《经济学中的极端和极端经济学》（169-184）；托马斯·米科什，金融时间序列的依赖性和尾部建模（185-286）；Sidney Resnick，《数据网络建模》（287–372）；Anne-Laure Fougères，《多元极端》（373–388）。本卷的文章不会单独编入索引。 引用于1审查引用于29文件 MSC公司： 00B25型 杂项特定利益的会议记录 91-06 与博弈论、经济学和金融相关的会议记录、会议记录、收藏品等 关键词：极值;金融;电信;环境;哥德堡（瑞典）;SemStat 2001年 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit｛B.Finkenstädt｝（编辑）和\textit｛H.Rootzén｝（编辑），《金融、电信和环境的极端价值》。2001年12月10日至16日在瑞典哥德堡举行的第五届欧洲统计学会（SemStat）上发表的关于极值理论和应用的受邀论文。佛罗里达州博卡拉顿：查普曼和霍尔/CRC（2004；Zbl 1020.00022） 全文： 内政部