理查德·史密斯。;乔纳森·塔恩（Jonathan A.Tawn）。;斯图亚特·科尔斯。 阈值超标的马尔可夫链模型。 （英语） Zbl 0891.60047号 生物特征 84，第2期，249-268（1997）. 摘要：在最近关于极值统计的研究中，阈值方法有了广泛的发展，首先是在单变量情况下，然后是在多变量情况下。通过假设时间序列是马尔可夫的，并利用二元极值理论为转移分布提出适当的模型，开发了一种单变量时间序列极值的替代方法。提出了一种新的阈值方法的似然表示，并将其应用于马尔可夫时间序列。发展这种理论的一个重要动机是计算极端事件泛函的概率分布的可能性。我们通过展示可加泛函的复合泊松极限理论如何与模拟相结合来解决这个问题，从而获得实际问题的数值解。通过对温度数据的应用说明了这些方法。 引用于51文件 MSC公司： 60G70型 极值理论；极值随机过程 60J20型 马尔可夫链和离散时间马尔可夫过程在一般状态空间（社会流动、学习理论、工业过程等）上的应用 关键词：极值理论;广义帕累托分布;马尔可夫链;阈值模型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{R.L.Smith}等人，《生物特征》84，第2期，249--268（1997；Zbl 0891.60047） 全文： 内政部 链接