芬肯斯塔德,巴贝尔(编辑);霍尔格·罗特森(编辑) [理查德·史密斯。;斯图亚特·科尔斯;克劳迪娅·克鲁珀伯格;拥抱,保罗;托马斯·米科什;西德尼·雷斯尼克;福盖尔斯,安娜·劳尔] 金融、电信和环境的极端价值。2001年12月10日至16日在瑞典哥德堡举行的第五届欧洲统计学会(SemStat)上发表的关于极值理论和应用的受邀论文。 (英语) Zbl 1020.00022号 统计学和应用概率专著. 99. 佛罗里达州博卡拉顿:查普曼和霍尔/CRC。xix,405页(2004年)。 出版商描述:由于极值理论(EVT)具有预测不可预测性的潜力,它和方法目前正受到统计和数学研究人员的大量关注。本书汇集了各自领域的世界公认权威,提供了关于金融、保险、环境和电信领域中极值的应用、使用和理论的解释性章节。理查德·史密斯(Richard Smith)的全面介绍性章节确保了本书的高度凝聚力。本书从知识和研究的前沿提供信息,使读者能够快速了解EVT的当前问题和技术。目录:理查德·史密斯(Richard L.Smith),《极端统计在环境、保险和金融中的应用》(1-78);Stuart Coles,《极值模型在实践中的使用和误用》(79–100);Claudia Klüppelberg,极值理论风险管理(101-168);《经济学中的极端和极端经济学》(169-184);托马斯·米科什,金融时间序列的依赖性和尾部建模(185-286);Sidney Resnick,《数据网络建模》(287–372);Anne-Laure Fougères,《多元极端》(373–388)。本卷的文章不会单独编入索引。 引用于1审查引用于29文件 MSC公司: 00B25型 杂项特定利益的会议记录 91-06 与博弈论、经济学和金融相关的会议记录、会议记录、收藏品等 关键词:极值;金融;电信;环境;哥德堡(瑞典);SemStat 2001年 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{B.Finkenstädt}(编辑)和\textit{H.Rootzén}(编辑),《金融、电信和环境的极端价值》。2001年12月10日至16日在瑞典哥德堡举行的第五届欧洲统计学会(SemStat)上发表的关于极值理论和应用的受邀论文。佛罗里达州博卡拉顿:查普曼和霍尔/CRC(2004;Zbl 1020.00022) 全文: 内政部