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乔纳森·怀利。;张强;Siu，Tak Kuen先生

可以使用预期差额和价值风险静态对冲期权吗？ （英语） Zbl 1194.91199号

数量。财务 10，第6号，575-583（2010）.
引言：本文的主要重点是表明使用预期差额（ES）进行套期保值可能会导致新的反常行为。当使用价值-风险（VaR）作为风险度量来确定最优套期保值策略时，也会出现这个新问题。ES有很强的理论基础，而VAR则存在许多问题。由于ES的分析比VaR的分析更复杂，我们首先对VaR的新现象进行分析，然后再对ES进行分析。这是因为我们确定的现象的动力学对于VaR和ES来说都是相似的，但在VaR设置中更容易理解。

引用于三文件

MSC公司：

91G70型 统计方法；风险措施
62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用
91G10型 投资组合理论
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{J.J.Wylie}等人，Quant。财务10，No.6，575--583（2010；Zbl 1194.91199）
全文： 内政部

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