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Siu，Tak-Kuen先生;Ching，Wai-Ki（清、外基）;冯·S·埃里克;Ng，Michael K。

信用风险度量的多元马尔可夫链模型。 （英语） Zbl 1134.91485号

数量。财务 5，第6期，543-556（2005）.
摘要：我们使用可信度理论估计信用评级的多元马尔可夫链模型中的信用转移矩阵。转移矩阵是通过转移矩阵的先验估计和经验转移矩阵的线性组合来估计的。这些估计可以通过求解一组线性规划（LP）问题来轻松计算。估算过程可以在Excel电子表格上轻松实现，无需太多计算工作量和时间。参数数量为\（O（s^{2} 米^{2} ），其中\（s）是信用评级分类时间序列的维度，\（m）是证券可能的信用评级数量。基于我们的模型给出了信用风险度量的数值评估。

引用于1审查
引用于17文件

MSC公司：

91B30型 风险理论，保险（MSC2010）

关键词：

相关信贷迁移;线性规划;转移矩阵;可信性理论

软件：

擅长
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\textit{T.-K.Siu}等人，数量。财务5，No.6，543--556（2005；Zbl 1134.91485）
全文： 内政部

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