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马尔科斯·埃斯科瓦尔;彼得·希伯;马蒂亚斯·谢勒

随机波动率模型中双障碍衍生品的有效定价。 （英语） Zbl 1307.91174号

修订派生结果。 17，第2期，191-216（2014）.
本文采用了前两位作者的前一篇论文的观点[Stat.Probab.Lett.82，No.1，165-172（2012；Zbl 1229.91310号)]构造收敛序列，以表示壁垒衍生品的价格。基础被建模为随机波动扩散。使用的技术包括计算几个感兴趣的合同的时间变化的拉普拉斯变换。作者参考了P.卡尔和R·李【数学金融19，第4期，523–560（2009年；Zbl 1184.91198号)]动机和几个定价公式的证明。
审核人：吉安卢卡·卡塞塞（米兰）

引用于5文件

MSC公司：

9120国集团 衍生证券（期权定价、对冲等）

关键词：

首次通过时间;屏障选项;随机波动性

引文：

Zbl 1229.91310号;Zbl 1184.91198号
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\textit{M.Escobar}等人，《Rev.Derive.Res.17，No.2，191--216》（2014；Zbl 1307.91174）
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