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亚历山德罗·安德烈奥利;弗朗西斯科·卡拉文纳;保罗·戴·普拉;古斯塔沃·波斯塔

金融序列中的尺度和多尺度：一个简单的模型。 （英语） Zbl 1271.91054号

高级申请。普罗巴伯。 44，第4期，1018-1051（2012）.
作者提出了一个随机波动率模型，该模型考虑了市场冲击之间的等待强度、冲击后的交易速度和资产价格过程中的平均波动率。在构建模型时，他们还考虑了与波动率分布相关的概率测度，即标准布朗运动，即强度等于冲击强度的点过程。最后，定义了一系列i.i.d.正随机变量，其规律与波动性“相关”。考虑了该模型的一个基本过程，其导数是一个平稳的再生过程，该过程被设定为简单布朗运动中的时间过程。导出的过程变量具有平稳增量，而它通过一个新的布朗运动暗示了一个随机波动模型。该随机波动率模型的标度结果与该过程增量除以时间增量平方根的收敛规律有关，无论是在时间增量趋于零的情况下还是在时间增量趋向无穷大的情况下。对于该模型的变量的矩和协方差，也得到了类似的渐近结果。提出了这样一个模型，用于从常用财务指标中建模时间序列数据。
审核人：Christos E.Kountzakis（卡尔洛瓦西）

引用于5文件

MSC公司：

91B25型 资产定价模型（MSC2010）
91G70型 统计方法；风险措施
60华氏30 随机分析的应用（PDE等）
91B82号 统计方法；经济指标和措施
91B84号 经济时间序列分析

关键词：

随机波动性;财务指数;缩放比例;多路定标;多重分形模型;沉重的尾巴;冲击
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{A.Andreoli}等人，高级应用程序。普罗巴伯。44，第4号，1018--1051（2012；Zbl 1271.91054）
全文： 内政部 arXiv公司 欧几里得

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