×

关于累积和图和顺序概率比测试的有效性能评估的注释。 (英语) Zbl 1415.90034号

总结:我们在累积和(CUSUM)运行长度的某些控制内特征和它们的控制外特征之间建立了简单的联系。这种联系以成对积分(更新)方程的形式存在。推导过程利用了Wald的似然比恒等式和众所周知的事实,即CUSUM图相当于Wald的序贯概率比检验(SPRT)的重复应用。所考虑的特征包括从零状态平均运行长度开始的整个运行长度分布和所有相应的力矩。我们的结果的一个特别的实际好处是,它可以同时计算CUSUM运行长度的控制内特性和控制外特性。此外,由于CUSUM图与SPRT序列等价,SPRT在零点和备选方案下的平均样本数和工作特征函数也可以同时计算。这将使人们可以选择设计用于进行实际计算的任何数值方法的效率加倍。

理学硕士:

90B25型 运筹学中的可靠性、可用性、维护和检查
68问题85 并发和分布式计算的模型和方法(进程代数、互模拟、转换网等)
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用

参考文献:

[1] WaldA公司。序列分析。约翰·威利父子公司:纽约,纽约,1947年·Zbl 0029.15805号
[2] 沃尔福威茨J·沃尔德A。序贯概率比检验的最优性质。数学统计年鉴1948;19:326-339. 内政部:10.1214/aoms/1177730197·Zbl 0032.17302号
[3] 沃尔福威茨J。关于序贯概率比检验的最优性质的注记。数学统计年鉴1966;37:726-727. DOI:10.1214/aoms/1177699468·Zbl 0144.40802号
[4] MatthesTK。序贯概率比检验的最优性。数学统计年鉴1963;34:18-21. DOi:10.1214/aoms/1177704239·Zbl 0113.13102号
[5] 莱曼内尔。测试统计假设。John Wiley&Sons,Inc.:纽约州纽约市,1959年·Zbl 0089.14102号
[6] 洛登。应对分配变化的程序。数学统计年鉴1971;42:1897-1908. 内政部:10.1214/aoms/1177693055·Zbl 0255.62067号
[7] 页码:。连续检查计划。1954年生物鉴定;41:100-115. DOI:10.1093/biomet/41.1‐2.100·Zbl 0056.38002号
[8] 穆斯塔基德斯GV。检测分布变化的最佳停止时间。《统计年鉴》1986年;14:1379-1387. DOI:10.1214/aos/1176350164·Zbl 0612.62116号
[9] 里托夫。CUSUM程序的决策理论最优性。统计年鉴1990;18:1464-1469. DOI:10.1214/aos/1176347761·Zbl 0712.62073号
[10] ShiryaevAN。平稳过程中干扰的最快速检测问题。苏联数学——1961年杜克拉迪;2:795-799. Dokl翻译。阿卡德。Nauk SSSR 138:1039-10421961年·Zbl 0109.11201号
[11] ShiryaevAN。关于最快检测问题中的最佳方法。概率论及其应用1963年;8:22-46. 内政部:10.1137/108002·Zbl 0213.43804号
[12] ShiryaevAN。最佳停止规则。Springer‐Verlag:纽约州纽约市,1978年·Zbl 0391.60002号
[13] 休哈特华盛顿州。统计学的应用,作为维持制成品质量的辅助手段。美国统计协会杂志1925年;20:546-548. 内政部:10.1080/01621459.1925.10502930。
[14] 休哈特华盛顿州。制造产品质量的经济控制。D.Van Nostrand公司:新泽西州普林斯顿,1931年。
[15] 波拉克姆、克里格拉姆。休哈特再次访问。2013年序列分析;32:230-242. DOI:10.1080/07474946.2013.774621·Zbl 1319.62174号
[16] 穆斯塔基德斯GV。Shewhart检验的多重最优性。序列分析2014;33:318-344. 内政部:10.1080/07474946.2014.916927·Zbl 1319.62185号
[17] 罗伯茨SW。基于几何移动平均值的控制图测试。技术计量学1959;1:239-250. 内政部:10.1080/00401706.1959.10489860。
[18] 塔塔科夫斯基股份公司波拉克。检测分布变化的Shiryaev-Roberts程序的精确优化。2008年信息理论及其应用国际研讨会论文集。奥克兰朗廷酒店:新西兰2008年12月7日至10日;1-6. DOI:10.1109/ISITA.2008.4895424。
[19] 塔塔科夫斯基股份公司波拉克。Shiryaev-Roberts过程的最优性。《中国统计》2009;19:1729-1739. ·Zbl 1534.62121号
[20] 兹鲁莫夫PY ShiryaevAN。关于线性和非线性广义贝叶斯无序问题(离散时间情形)。《数学金融中的最优与风险——现代趋势》,DelbaenF(编辑)、RásonyiM(编辑)和StrickerC(编辑)(编辑)。Springer‐Verlag:德国柏林,2010年;227-236. DOI:10.1007/978‐3‐642‐02608‐9_12。
[21] Tartakovsky股份公司PolunchenkoAS。最先进的顺序变化点检测。应用概率2012的方法与计算;14:649-684. 内政部:10.1007/s11009‐011‐9256‐5·Zbl 06124706号
[22] 塔塔科夫斯基A,尼基福罗夫I,BassevilleM。序列分析:假设检验和变化点检测,第166卷。CRC出版社:佛罗里达州博卡拉顿,2014年。
[23] PolunchenkoAS、SokolovG、DuW。一种用于确定广义Shiryaev-Roberts检测过程的变化前游程长度分布的精确方法。序列分析2014;33:112-134. 内政部:10.1080/07474946.2014.856642·Zbl 1319.62175号
[24] 波伦琴科AS、索科洛夫G、杜沃。多循环设置中广义Shiryaev-Roberts检测程序的有效性能评估。2014年商业和工业应用随机模型;30:723-739. DOI:10.1002/asmb2026。
[25] MoustakidesGV、PolunchenkoAS、TartakovskyAG。快速变化点检测程序性能分析的数值方法。《中国统计》2011;21:571-596. ·Zbl 1214.62084号
[26] LucasJM、CrosierRB。CUSUM质量控制方案的快速初始响应:让您的CUSUM领先一步。技术计量学1982;24:199-205. 内政部:10.2307/1271440。
[27] RegulaGA。检测伽马族分布变化的最佳CUSUM程序。1975年,俄亥俄州克利夫兰凯斯西大学博士论文。
[28] 甘夫。单边指数CUSUM方案的精确运行长度分布。《中国统计》1992;2:297-312. ·Zbl 0820.62017号
[29] VardemanS,ouRayD。当观测值呈指数分布时,CUSUM方案的平均运行长度。技术计量学1985;27:145-150. 内政部:10.1080/00401706.1985.10488031·Zbl 0605.62116号
[30] 知识。加西斯泰福·埃尔兰维泰隆·费尔法伦(Carsistationäre CUSUM‐Verfahren bei Erlanverteilung)。1995年,德国化工大学兹维考分校博士论文(德语)·Zbl 0835.62094号
[31] DeLuciaJ,PoorHV。泊松过程之间顺序测试的性能分析。1997年IEEE信息理论汇刊;43:221-238. 内政部:10.1109/18.567689·兹比尔0868.60043
[32] 知识。Erlang分布的CUSUM方案的精确平均运行长度。序列分析1998;17:173-184. 内政部:10.1080/07474949808836405·Zbl 0911.62076号
[33] MazalovVV,ZhuravlevDN。计算机网络流量变化检测问题中的累积和方法。程序设计与计算机软件2002;28:342-348. DOI:10.1023/A:1021002127252·Zbl 1035.68011号
[34] DvoretzkyA、KieferJC、WolfowitzJ。具有连续时间参数过程的序列决策问题。测试假设。《数理统计年鉴》1953年;24:254-264. DOI:10.1214/aoms/1177729031·Zbl 0050.14803号
[35] 阿尔贝特。指数分布平均值的精确序贯检验。数学统计年鉴1956;27:460-470. DOI:10.1214/aoms/1177728269·Zbl 0070.37401号
[36] 基弗JC,沃尔福威茨J。连续参数泊松过程平均发生时间假设的序贯检验。《1956年海军研究后勤季刊》;3:205-219. 内政部:10.1002/nav.3800030308。
[37] 肖尔VB。exakte OC‐und ASN‐Funktion eines sequentiellen Commententests im Falle der Exponentialverteilung。Unternehmensforschung 1967年;11:173-185,(德语)。DOI:10.1007/BF01922396·Zbl 0149.15303号
[38] 科尔鲁斯D。Erlang分布的SPRT的OC和ASN函数的精确公式。序列分析1994;13:53-62. 内政部:10.1080/07474949408836293·Zbl 0793.62041号
[39] 诺维科夫AA。关于水平上自回归过程的首次通过时间及其在“无序”问题中的应用。概率论及其应用;35:269-279. 内政部:10.1137/1135035·Zbl 0723.60044号
[40] 甘夫。单侧和双侧指数EWMA图的设计。质量技术杂志1998;30:55-69.
[41] PolunchenkoAS、SokolovG、TartakovskyAG。指数数据的指数加权移动平均图的优化设计和分析。斯里兰卡应用统计杂志2015;5:57-80. 特刊:科学前沿的现代统计方法,DOI:10.4038/sljastats.v5i4.7784。
[42] 波拉克。最佳检测分布变化。统计年鉴1985;13:206-227. DOI:10.1214/aos/1176346587·Zbl 0573.62074号
[43] 科内特·R、波拉克·M。可靠性增长测试的半参数方法,应用于软件系统。1986年IEEE可靠性汇刊;35:304-311. 内政部:10.1109/TR.1986.4335439·Zbl 0594.62109号
[44] 波拉克·梅沃拉奇。CUSUM和Shiryayev-Roberts方法的小样本量比较用于变化点检测。美国数学与管理科学杂志1991;11:277-298. 内政部:10.1080/01966324.1991.10737312·Zbl 0800.62503号
[45] 波兰,塔尔塔科夫斯克。关于检测分布变化的Shiryaev-Roberts程序的最佳性。2010年统计年鉴;38:3445-3457. DOI:10.1214/09‐AOS775·Zbl 1204.62141号
[46] TartakovskyAG,PolunchenkoAS公司。Shiryaev-Roberts程序的最小最大优化。第五届应用概率国际研讨会论文集。马德里卡洛斯三世大学:西班牙科尔梅纳雷霍校区,2010年7月5日至8日。
[47] DuW、SokolovG、PolunchenkoAS。指数观测下变化点检测的广义Shiryaev-Roberts程序的平均运行长度至假警报的精确公式。《第十二届德国-波兰随机模型、统计及其应用研讨会论文集》,StelandA(编辑),RafaiłowiczE(编辑)、SzajowskiK(编辑)(编辑)第122卷。施普林格:瑞士,2015年;57-64. 内政部:10.1007/978‐3‐319‐13881‐7_7·Zbl 1353.62138号
[48] 杜瓦。快速变化点检测的广义Shiryaev-Roberts程序的准确高效数值性能评估。2015年,纽约州立大学宾厄姆顿分校博士论文。
[49] LiZ、ZouC、GongZ、WangZ。平均运行长度和平均信号发送时间的计算:概述。统计计算与模拟杂志2014;84:1779-1802. DOI:10.1080/0949655.2013.766737·Zbl 1453.62787号
[50] PageES,CoxDR。一些积分方程的蒙特卡罗解。剑桥哲学学会数学会议录1954;50:414-425. DOI:10.1017/S0305004100029522·Zbl 0055.35805号
[51] 埃文斯·D·布鲁克。CUSUM游程的概率分布方法。生物医学1972;59:539-549. DOI:10.1093/biomet/59.3539·Zbl 0265.62038号
[52] ChampCW,RigdonSE公司。马尔可夫链和积分方程方法评估质量控制图的行程长度分布的比较。统计通信——模拟与计算1991;20:191-204. 内政部:10.1080/03610919108812948·Zbl 0850.62739号
[53] 西格蒙德。序列分析:测试和置信区间。Springer‐Verlag:纽约州纽约市,1985年。内政部:10.1007/978‐1‐4757‐1862‐1·Zbl 0573.62071号
[54] 木屋顶M。序列分析中的非线性更新理论。工业和应用数学学会:宾夕法尼亚州费城,1982年·Zbl 0487.62062号
[55] 莱特尔。似然比恒等式及其在序列分析中的应用。序列分析2004;23:467-497. 内政部:10.1081/SQA‐200038994·Zbl 1075.62070号
[56] EwanWD、KempKW。连续过程的抽样检查,连续结果之间没有自相关。生物特征1960;47:363-380. 内政部:10.2307/233307·兹伯利0109.37902
[57] 伍德尔WH。连续随机变量单边CUSUM过程的运行长度分布。技术计量学1983;25:295-301内政部:10.2307/1268615·Zbl 0517.62098号
[58] WaldmannKH公司。单面和双面CUSUM质量控制方案的运行长度分布界限。技术计量学1986;28:61-67内政部:10.2307/1269604·兹比尔0598.62132
此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。