谢尔盖·埃尔马科夫（Sergej M.Ermakov）。;安娜·A·波哥珊（Anna A.Pogosian）。 关于求解随机微分方程。 （英文） Zbl 1475.65002号 蒙特卡罗方法应用。 25，编号2，155-161（2019）. 摘要：本文提出了一种求解伊藤随机微分方程的新方法。它基于求解积分方程的著名蒙特卡罗方法（Neumann-Ulam格式、马尔可夫链蒙特卡罗）。一类方程解的估计值没有偏差，这与基于差分近似的估计值（欧拉法、米尔斯坦法等）不同。 引用于2文件 MSC公司： 65立方米 随机微分和积分方程的数值解 60时35分 随机方程的计算方法（随机分析方面） 65二氧化碳 蒙特卡罗方法 91G60型 数值方法（包括蒙特卡罗方法） 关键词：蒙特卡罗方法;马尔科夫蒙特卡洛;随机微分方程 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{S.M.Ermakov}和\textit{A.A.Pogosian}，蒙特卡罗方法应用。25，第2号，155--161（2019；Zbl 1475.65002） 全文： 内政部 参考文献： [1] E.Allen，《用伊藤随机微分方程建模》，Springer，Dordrecht，2007年。；Allen，E.，用伊藤随机微分方程建模（2007）·Zbl 1130.60064号 [2] S.M.Ermakov，计算数学中的蒙特卡罗方法（俄语），比诺姆，莫斯科，2009年。；Ermakov，S.M.，计算数学中的蒙特卡罗方法（2009） [3] D.F.Kuznetsov，伊藤随机微分方程数值解理论的几个问题（俄语），圣彼得堡大学，圣彼得伯格，1998。；库兹涅佐夫，D.F.，伊藤随机微分方程数值解理论的几个问题（1998）·兹比尔0908.60054 [4] Mao X.，随机微分方程的截断Euler-Maruyama方法，J.Compute。申请。数学。290 (2015), 370-384.; Mao，X.，随机微分方程的截断Euler-Maruyama方法，J.Compute。申请。数学。，290, 370-384 (2015) ·兹比尔1330.65016 [5] G.A.Mikhailov和A.V.Vojtishek，《数值统计建模（俄语）》，莫斯科学术界，2006年。；米哈伊洛夫，G.A。；Vojtishek，A.V.，《数值统计建模》（2006） [6] K.K.Sabelfeld，一些椭圆偏微分方程随机边界激发的展开，蒙特卡罗方法应用。13（2007），编号5-6，403-451。；Sabelfeld，K.K.，一些椭圆偏微分方程随机边界激发的展开，蒙特卡罗方法应用。，13, 5-6, 403-451 (2007) ·Zbl 1158.60027号 [7] K.Sabelfeld，I.Shalimova和A.Levykin，随机荷载下二维弹性问题的随机模拟方法，Probab。工程机械。24（2009），第1号，第2-15页。；Sabelfeld，K。；沙利莫娃，I。；Levykin，A.，随机荷载下二维弹性问题的随机模拟方法，Probab。工程机械。，24, 1, 2-15 (2009) ·Zbl 1122.65007号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。