马里奥·博尼诺;马蒂奥·卡米利亚;保罗·皮加托 金融指数的多元模型和波动性跳跃检测算法。 arXiv公司：1404.7632 预印本，arXiv:1404.7632[q-fin.ST]（2014）。 摘要：我们考虑了一个均值回归随机波动率模型，该模型满足金融市场的一些相关风格化事实。我们介绍了一种用于检测波动率曲线峰值的算法，该算法适用于道琼斯工业平均指数和金融时报100指数1984-2013年期间的时间序列。基于实证结果，我们提出了该模型的双变量版本，对于该模型，我们找到了绝对收益之间跨资产相关性随时间衰减的显式表达式。我们对同一金融时间序列的理论预测与经验估计进行了比较，发现两者非常吻合。 理学硕士： 60G44型 具有连续参数的鞅 91B25型 资产定价模型（MSC2010） 91G70型 统计方法；风险措施 BibTeX公司 引用 \textit{M.Bonino}等人，“金融指数的多元模型和波动性跳跃检测算法”，Preprint，arXiv:1404.7632[q-fin.ST]（2014） 全文： arXiv公司 OA许可证 arXiv数据来自arXiv OAI-PMH API.如果你发现了错误，请直接向arXiv报告.