Nadine Guillotin-Plantard公司;弗朗索瓦·佩内 随机场景中随机行走的更新定理。 (英语) Zbl 1253.60096号 电子。J.遗嘱认证。 17,第78号论文,22页(2012年). 摘要:随机场景中的随机行走是由以下定义的过程\[Z_n:=\sum^n_{k=1}\xi x_1+\cdots+x_k,\]其中((X_k),(k\geq 1))和((xi_y),(y\in\mathbb{Z}))是i.i.d.随机变量的两个独立序列。我们假设(X_1)和(xi_0)的分布分别属于指数分别为(α在[1,2]中)和(β在(0,2])的严格稳定分布的正态吸引域。我们感兴趣的是当(|a|\)趋于形式为\(sum_{n\geq1}\mathbb{E}[h(Z_n-a)]\)的量的无穷大时的渐近行为(当\(Z_n)_n\是瞬态的)或\[\sum_{n\geq1}\mathbb{E}[h(Z_n)-h(Z_n-a)]\](当\((Z_n)_n\)是递归的时),其中\(h\)是定义在\(mathbb{R}\)或\(mathbb{Z}\)上的某个复值函数。 引用于1文件 理学硕士: 60K37型 随机环境中的进程 60F05型 中心极限和其他弱定理 60克50 独立随机变量之和;随机游走 60E07型 无限可分分布;稳定分布 关键词:随机风景中的随机漫步;更新理论;当地时间;稳定分布 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{N.Guillotin-Plantard}和\textit{F.Pène},电子。J.概率。17,第78号论文,22页(2012;Zbl 1253.60096) 全文: 内政部 arXiv公司