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李步雄;朴俊永

时间聚集信息损失的光谱度量。 （英语） Zbl 1443.62297号

J.统计理论实践。 14，第3号，第34号论文，23页（2020年）.
摘要：我们开发了一种谱测量方法，以跟踪平稳时间序列过程的时间聚集导致的信息损失的相对距离和方向。时间聚合不仅用于减少数据量，还用于过程信息的汇总。然而，聚合不可避免地会导致实质性的结构变化，即原始过程结构上的所谓信息损失。使用所提出的度量，我们根据“原始过程到白噪声”和“聚合过程到白噪音”之间的标准化谱密度的相对距离量化聚合效应。此外，我们建议使用一个准则来确定时间聚集的边际次序，其中聚集产生的信息损失较小，同时提供了更有效的数据缩减。例如，我们分析了1926年1月至2008年12月之间的月度CRSP日志回报。

引用于2文件

MSC公司：

62M15型 随机过程和谱分析的推断
62B10型 信息论主题的统计学方面
62第20页 统计学在经济学中的应用
60H50型 噪音调节
60小时40 白噪声理论

关键词：

时间聚集;信息丢失;光谱测量;边际聚集;CRSP日志返回;白噪声
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{B.H.Lee}和\textit{J.Park}，J.Stat.理论与实践。14，第3号，第34号论文，23页（2020年；Zbl 1443.62297）
全文： 内政部

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