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威廉·R·贝尔。;唐纳德·E·K·马丁。

计算ARIMA分量模型的非对称信号提取滤波器和均方误差。 （英语） Zbl 1060.62102号

J.时间序列。分析。 25，第4期，603-625（2004）.
观察到信号加噪声时间序列（Z_t=S_t+N_t）。问题是通过观测值（Z_l），（l=t-m，t-m-1，dots，-\infty）来估计（滤波器）。当\（Z_t\）、\（S_t\）和\（N_t\）遵循ARIMA模型时，会考虑这种情况。提出了一种计算滤波器（widehat S_t=\sum_j\alpha_jZ{t-j}）最优权值（alpha_j）的算法。导出了（widehat S_t）的均方误差。讨论了滤波器的单位根性质。证明了滤波器在非平稳情况下的最优性。以“季度航空公司模型”中的典型季节性调整为例。
审核人：R.E.Maiboroda（基辅）

引用于11文件

MSC公司：

62M20型 随机过程推断和预测
62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
62B10型 信息理论主题的统计方面

关键词：

季节性调整;线性滤波器;线性投影

软件：

TRAMO公司
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{W.R.Bell}和\textit{D.E.K.Martin}，J.Time-Ser。分析。25，第4号，603--625（2004；Zbl 1060.62102）
全文： 内政部

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